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湖南大學(xué) 碩士學(xué)位論文 銀行危機(jī)與貨幣危機(jī)的共生性研究 姓名:葉蘭 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士 專業(yè):世界經(jīng)濟(jì) 指導(dǎo)教師:楊勝剛 20090410碩十學(xué)位論文 摘 要 銀行危機(jī)與貨幣危機(jī)的共生性主要是研究銀行危機(jī)與貨幣危機(jī)這兩者間的聯(lián) 系。貨幣危機(jī)的直接原因是外匯市場(chǎng)上供求失衡,外匯需求大于外匯供給,本幣 貶值。外匯需求過多意味著本幣被大量地轉(zhuǎn)換成外匯,也就是國內(nèi)資本大量外逃。 銀行危機(jī)一方面直接導(dǎo)致了銀行投資、經(jīng)營的失敗和銀行信用等級(jí)的下降;另一 方面間接導(dǎo)致了許多大企業(yè)的破產(chǎn)以及政府隱含擔(dān)保的破滅。這兩方面都將引起 資本外流現(xiàn)象。而貨幣危機(jī)引起本幣貶值會(huì)惡化銀行的資產(chǎn)負(fù)債狀況,同時(shí)資本 外逃會(huì)使股票、房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格下跌,增加銀行的不良貸款比率。銀行資產(chǎn)負(fù) 債狀況的惡化和不良貸款比率的增加會(huì)加速銀行危機(jī)的爆發(fā)。 本文采用銀行不良貸款比率作為銀行危機(jī)的代理指標(biāo)、外匯市場(chǎng)壓力指數(shù)作 為貨幣危機(jī)的代理指標(biāo),運(yùn)用面板數(shù)據(jù)的回歸分析方法對(duì).年個(gè)不同 國家和地區(qū)的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行估算表明,銀行危機(jī)與貨幣危機(jī)存在顯著的同步共生 關(guān)系。在加入滯后變量后對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行重新估算發(fā)現(xiàn),滯后的貨幣危機(jī)能很好 地預(yù)測(cè)未來銀行危機(jī)的發(fā)生,反之則不然。與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比,新興市場(chǎng)國家 銀行危機(jī)與貨幣危機(jī)的同步共生關(guān)系更為顯著。實(shí)證結(jié)果表明,貨幣危機(jī)更容易 引發(fā)金融共生危機(jī),因此應(yīng)重視對(duì)資本規(guī)模流動(dòng)的控制和貨幣政策的選擇。在我 國資本項(xiàng)目逐步放開和當(dāng)前全球金融危機(jī)蔓延的背景下,我國要防范金融共生危 機(jī)的發(fā)生,應(yīng)采取適度從緊的貨幣政策,以避免泡沫經(jīng)濟(jì)的膨脹。同時(shí)要加快經(jīng) 濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí),保持經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長。 關(guān)鍵詞

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