【摘要】：資產(chǎn)證券化是將具有未來穩(wěn)定現(xiàn)金流但缺乏流動性的貸款等債權(quán)性資產(chǎn),通過證券化技術(shù),轉(zhuǎn)化成可以市場化發(fā)行交易并具有投資屬性證券的過程。資產(chǎn)證券化通過風險再配置提高資源配置效率,能夠改善貸款的可逆性,實現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓顯著降低銀行貸款的非流動性。本課題著重對商業(yè)銀行開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的綜合效益進行分析,重點從盈利能力、資本管理、風險控制等三個維度,選取凈收益、經(jīng)濟利潤、資本充足率、風險調(diào)整資本回報等指標,結(jié)合國內(nèi)多家商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的實例數(shù)據(jù)進行建模分析,從實證角度研究商業(yè)銀行開展此項業(yè)務(wù)的的綜合效益及影響。本課題還對美國歐洲等發(fā)達國家資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)模式與發(fā)展路徑進行了分析,并對國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品模式進行比較研究,提出下一階段業(yè)務(wù)發(fā)展模式的建議。同時,課題結(jié)合國際比較分析、數(shù)據(jù)實證檢驗與業(yè)務(wù)實踐等內(nèi)容,從國內(nèi)監(jiān)管層面及商業(yè)銀行自身經(jīng)營管理層面,為資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供了較為全面且具有可操作性的政策建議。
[Abstract]:Asset securitization is a process in which debt assets such as loans with stable cash flow in the future but lack of liquidity can be transformed into market-oriented issuance and securities with investment attributes through securitization technology. Asset securitization can improve the efficiency of resource allocation through risk redistribution, improve the reversibility of loans, and realize the transfer of creditor's rights to reduce the illiquidity of bank loans. This paper focuses on the analysis of the comprehensive benefits of commercial banks in the development of credit asset securitization business, focusing on three dimensions of profitability, capital management, risk control, selecting net income, economic profits, capital adequacy ratio. Based on the risk adjusted capital return index and the example data of credit asset securitization business of many commercial banks in China, this paper studies the comprehensive benefit and influence of commercial banks in this business from an empirical point of view. This paper also analyzes the business model and development path of asset securitization in developed countries such as the United States and Europe, and makes a comparative study on the product model of domestic asset securitization, and puts forward some suggestions for the next stage of business development model. At the same time, the subject combines the international comparative analysis, data empirical test and business practice, from the domestic regulatory level and commercial banks own management level, It provides more comprehensive and operable policy advice for asset securitization business.
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.51;F832.33

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本文編號：2139984