本文選題：資產(chǎn)負(fù)債 + 資本充足率�。� 參考：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2017年08期

【摘要】：最近的金融危機(jī)顯示金融風(fēng)險傳染已經(jīng)成為引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)鍵特征.本文致力于研究中國銀行業(yè)潛在的風(fēng)險傳染規(guī)律和特征.首先,采用中國銀行業(yè)數(shù)據(jù),對銀行間債務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模,并在模擬實驗中采用了修正的償還算法.其次,構(gòu)造了三種網(wǎng)絡(luò)、設(shè)計了四種情景,對銀行間債務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬實驗,研究了銀行間借貸比例、資本充足率等因素變化對銀行間風(fēng)險傳染的單獨影響和混合影響.實驗結(jié)果表明:1)銀行借貸比例超過5%就會引發(fā)風(fēng)險傳染.降低銀行間借貸比例能夠減少銀行間的風(fēng)險傳染.2)資本比率保持在一個較高的水平,能夠有效防范銀行間風(fēng)險傳染.資本比例在6%~8%之間防范風(fēng)險傳染的效果比較明顯.3)從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來看,平均度對風(fēng)險傳染有明顯影響,影響的規(guī)律由初始破產(chǎn)銀行數(shù)量決定.
[Abstract]:The recent financial crisis has shown that financial risk contagion has become a key feature of systemic risk. This paper is devoted to studying the potential risk contagion law and characteristics of Chinese banking industry. Firstly, the interbank debt network is modeled with Chinese banking data, and the modified repayment algorithm is used in the simulation experiment. Secondly, three kinds of networks are constructed, four scenarios are designed to simulate the interbank debt network, and the effects of interbank loan ratio, capital adequacy ratio and other factors on interbank risk contagion are studied. The results show that more than 5% of bank lending can lead to contagion. Reducing the ratio of inter-bank lending can reduce the risk contagion between banks. 2) the capital ratio remains at a high level, which can effectively prevent inter-bank risk contagion. From the network structure, the average degree has obvious influence on risk contagion, and the law of influence is determined by the number of the initial bankrupt bank.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;東北財經(jīng)大學(xué)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗室;東北財經(jīng)大學(xué)薩里國際學(xué)院-旅游與酒店管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(61304180,71571034) 遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計劃(WJQ2015012)~~
【分類號】：F832

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本文編號：2067076