本文選題：系統(tǒng)性風(fēng)險 + 主成分分析�。� 參考：《理論月刊》2017年02期

【摘要】：本文運用基于主成分分析法的提取率指標(biāo),利用2007年9月至2016年6月我國14家上市銀行股票日收益率數(shù)據(jù),研究了我國商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險。研究發(fā)現(xiàn),在銀行股票收益率最低的三個時期,提取率都很高,并且提取率的上升先于股票收益率的下降。本文的研究結(jié)果表明,提取率可作為我國監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)測商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的一個很好的指標(biāo)。
[Abstract]:In this paper, the extraction rate index based on principal component analysis (PCA) is used to study the systemic risk of Chinese commercial banks by using the data of daily return rate of 14 listed banks from September 2007 to June 2016. It is found that in the three periods of the lowest stock yield, the extraction rate is very high, and the rise of the extraction rate is prior to the decline of the stock yield. The results show that the extraction rate can be used as a good indicator to monitor the systemic risk of commercial banks.
【作者單位】： 湖北經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)院;湖北經(jīng)濟學(xué)院經(jīng)濟學(xué)系;
【基金】：湖北金融發(fā)展與金融安全研究中心課題基金項目(2016Y003) 湖北省教育廳科學(xué)研究計劃項目(B2016145)
【分類號】：F832.33

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