本文選題：影子銀行 + 商業(yè)銀行穩(wěn)健性　； 參考：《財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究》2017年04期

【摘要】：本文在測(cè)算影子銀行規(guī)模的基礎(chǔ)上,量化中國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)健性指數(shù),并選取中國(guó)30家代表性商業(yè)銀行2008--2015年數(shù)據(jù),先運(yùn)用向量自回歸(VAR)模型構(gòu)建影子銀行規(guī)模與銀行穩(wěn)健性的關(guān)系,并在此基礎(chǔ)上建立面板回歸模型測(cè)算影子銀行規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行穩(wěn)健-t~-gJ具體影響程度,最后在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上得出政策建議。
[Abstract]:On the basis of measuring the scale of shadow banks, this paper quantifies the robustness index of Chinese commercial banks, and selects 30 representative commercial banks from 2008 to 2015. The relationship between the size of shadow banks and the stability of banks is constructed by using the VARM model, and then the panel regression model is established to measure the specific influence of the scale of shadow banks on commercial banks' robustness. Finally, on the basis of empirical analysis, policy recommendations are obtained.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“利率市場(chǎng)化進(jìn)程中‘影子銀行'的風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)管對(duì)策研究”(14BJY173) 遼寧省教育廳科學(xué)研究平臺(tái)項(xiàng)目“中國(guó)商業(yè)銀行新增不良貸款處置問(wèn)題及對(duì)策研究”(LN2016JD003)
【分類號(hào)】：F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2028777