本文選題：影子銀行 + 商業(yè)銀行穩(wěn)定性��； 參考：《上海外國(guó)語大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：近年來,隨著金融自由化和金融創(chuàng)新程度的不斷加深,影子銀行業(yè)務(wù)成為傳統(tǒng)銀行信貸業(yè)務(wù)之外的又一重要融資渠道,在拓展我國(guó)金融市場(chǎng)的深度和廣度,完善我國(guó)的金融制度方面發(fā)揮著不可忽視的作用。影子銀行主要是指那些復(fù)制商業(yè)銀行信用創(chuàng)造功能的,受到較少監(jiān)管或不受監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù),與銀行體系有著非常復(fù)雜的關(guān)系。一方面,影子銀行是對(duì)傳統(tǒng)融資渠道的補(bǔ)充,它緩解了資金供給和需求不匹配的矛盾,幫助中小企業(yè)解決融資難的問題,優(yōu)化了資源配置效率,并促進(jìn)了傳統(tǒng)商業(yè)銀行盈利模式的轉(zhuǎn)變;另一方面,由于影子銀行游離于監(jiān)管之外,容易造成業(yè)務(wù)的盲目擴(kuò)張和不理性投融資行為,再加上影子銀行具有高杠桿性、期限錯(cuò)配、流動(dòng)性轉(zhuǎn)換、信用創(chuàng)造、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換等特性,放大了我國(guó)金融市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),容易造成金融危機(jī)。本文在前人的研究基礎(chǔ)上,梳理了影子銀行的定義和發(fā)展歷程,分析了中國(guó)式影子銀行產(chǎn)生的內(nèi)在邏輯,并探討了影子銀行對(duì)銀行體系穩(wěn)定性的作用機(jī)理。此外,本文還嘗試用2006年第一季度至2016年第四季度的樣本數(shù)據(jù),從融資口徑的角度統(tǒng)計(jì)我國(guó)影子銀行的規(guī)模,并用因子分析法測(cè)算這一時(shí)期銀行體系的穩(wěn)定性程度,然后運(yùn)用回歸分析的方法構(gòu)建影子銀行規(guī)模增長(zhǎng)的影響因素模型和影子銀行規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性影響的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?從實(shí)證角度研究我國(guó)影子銀行規(guī)模增長(zhǎng)的影響因素以及影子銀行規(guī)模增長(zhǎng)給商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性所帶來的后果。最后對(duì)我國(guó)影子銀行監(jiān)管改革提出建議。本文的主要結(jié)論如下:1、影子銀行業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)之間存在替代關(guān)系。當(dāng)國(guó)家宏觀調(diào)控收縮信貸規(guī)模時(shí),影子銀行會(huì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)銀行信貸業(yè)務(wù)成為新的社會(huì)融資渠道。同時(shí),影子銀行的發(fā)展與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)情況也有關(guān)。若商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降,或者有意限制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的增長(zhǎng),則商業(yè)銀行出于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的考慮,會(huì)相應(yīng)減少影子銀行業(yè)務(wù)。2、影子銀行規(guī)模與商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性之間存在著長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系和雙向的格蘭杰因果關(guān)系,兩者的關(guān)系呈“倒U”型,即當(dāng)影子銀行小于一定規(guī)模時(shí),商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性會(huì)隨著影子銀行規(guī)模的增長(zhǎng)而升高,但當(dāng)影子銀行超過一定的規(guī)模后,銀行體系穩(wěn)定性會(huì)隨著影子銀行規(guī)模的增長(zhǎng)而降低。因此,應(yīng)該正確對(duì)待影子銀行,將影子銀行納入到監(jiān)管中來,并加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范。
[Abstract]:In recent years, with the deepening of financial liberalization and financial innovation, shadow banking has become another important financing channel in addition to the traditional bank credit business, and has expanded the depth and breadth of our financial market. Perfecting our country's financial system is playing an important role. Shadow banking mainly refers to those financial institutions and their business which copy the credit creation function of commercial banks and are less or not regulated. It has a very complex relationship with the banking system. On the one hand, shadow banking is a supplement to traditional financing channels. It alleviates the contradiction between the supply of funds and the mismatch of demand, helps small and medium-sized enterprises solve the problem of financing difficulties, and optimizes the efficiency of resource allocation. On the other hand, shadow banking is easy to lead to blind expansion of business and irrational investment and financing behavior, and shadow banking has high leverage, term mismatch, on the other hand, it is easy to cause blind expansion of business and irrational investment and financing behavior. The characteristics of liquidity conversion, credit creation and credit risk conversion amplify the systemic risk of our financial market and easily cause financial crisis. On the basis of previous studies, this paper analyzes the definition and development of shadow banking, analyzes the internal logic of shadow banking in China, and discusses the mechanism of shadow banking on the stability of the banking system. In addition, this paper also tries to use the sample data from the first quarter of 2006 to the fourth quarter of 2016 to calculate the scale of shadow banking in China from the perspective of financing caliber, and to calculate the stability of the banking system in this period by factor analysis. Then the regression analysis method is used to construct the influencing factors model of shadow bank scale growth and the test model of the influence of shadow bank scale growth on the stability of commercial bank system. This paper studies the influencing factors of shadow banking scale growth in China and the consequences of shadow banking scale growth on the stability of commercial banking system from an empirical point of view. Finally, some suggestions on the reform of shadow banking supervision in China are put forward. The main conclusions of this paper are as follows: 1. There is a substitute relationship between shadow banking and traditional commercial bank credit. When the state macroscopically controls and shrinks the credit scale, the shadow bank will replace the traditional bank credit business as the new social financing channel. At the same time, the development of shadow banking and commercial banking business situation is also related. If the quality of assets of commercial banks declines, or if they intend to limit the growth of risky assets, then commercial banks are considering sound operation. There is a long-term cointegration relationship and a two-way Granger causality relationship between the size of shadow banking and the stability of the commercial banking system. The relationship between them is "inverted U". That is, when the shadow banking is smaller than a certain scale, the stability of the commercial banking system will increase with the increase of the scale of the shadow banking, but when the shadow bank exceeds a certain scale, the stability of the banking system will decrease with the increase of the scale of the shadow banking. Therefore, we should treat shadow banking correctly, bring shadow banking into supervision, and strengthen the prevention of systemic risk.
【學(xué)位授予單位】：上海外國(guó)語大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.3

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 巴曙松;;加強(qiáng)對(duì)影子銀行系統(tǒng)的監(jiān)管[J];中國(guó)金融;2009年14期

2 王曉雅;;次貸危機(jī)背景下影子銀行體系特性及發(fā)展研究[J];生產(chǎn)力研究;2010年11期

3 何海峰;;影子銀行的真身與法鏡[J];金融博覽;2011年02期

4 李揚(yáng);;影子銀行體系發(fā)展與金融創(chuàng)新[J];中國(guó)金融;2011年12期

5 中國(guó)人民銀行合肥中心支行金融穩(wěn)定處課題組;;金融穩(wěn)定理事會(huì)關(guān)于加強(qiáng)影子銀行監(jiān)管的政策建議及對(duì)我國(guó)的啟示[J];金融發(fā)展評(píng)論;2011年08期

6 曹勇;;對(duì)影子銀行體系及其管理的幾點(diǎn)思考[J];西南金融;2011年08期

7 賀麗麗;;影子銀行體系的特征與監(jiān)管[J];現(xiàn)代商業(yè);2011年24期

8 胡雪琴;;從風(fēng)險(xiǎn)視角探討影子銀行及其中國(guó)化現(xiàn)狀[J];金融管理與研究;2011年09期

9 張遠(yuǎn);;加強(qiáng)我國(guó)影子銀行監(jiān)管 防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)[J];西部金融;2012年02期

10 陳雪雁;;強(qiáng)化金融監(jiān)管力度 遏制“影子銀行”蔓延[J];黑河學(xué)刊;2012年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前6條

1 崔宇清;;影子銀行及其監(jiān)管問題研究——基于影子銀行工具的法律分析[A];金融法學(xué)家（第五輯）[C];2013年

2 宋國(guó)良;高超;宋成;;中國(guó)式影子銀行興起的原因及其宏觀效應(yīng)分析[A];第九屆中國(guó)軟科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2013年

3 尚瑋;;影子銀行風(fēng)險(xiǎn)防范與法律規(guī)制研究[A];金融法學(xué)家（第四輯）[C];2012年

4 徐寶林;陳澍;;中國(guó)影子銀行對(duì)貨幣政策中介目標(biāo)的影響——基于2005-2012年季度數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[A];第八屆（2013）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2013年

5 李真;;“中國(guó)式影子銀行”:體系、風(fēng)險(xiǎn)與法律監(jiān)管路徑[A];金融法學(xué)家（第五輯）[C];2013年

6 梁濤;;分業(yè)監(jiān)管模式下影子銀行監(jiān)管問題的進(jìn)化博弈分析[A];市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與增長(zhǎng)質(zhì)量——2013年嶺南經(jīng)濟(jì)論壇暨廣東經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2013年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 王小波;“影子銀行”監(jiān)管：風(fēng)險(xiǎn)與效率如何平衡？[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2011年

2 安邦咨詢研究員 賀軍;對(duì)“影子銀行”要一分為二[N];社會(huì)科學(xué)報(bào);2011年

3 楊冬 邱晨;影子銀行問題：中國(guó)式次貸危機(jī)？[N];證券時(shí)報(bào);2011年

4 譚洪濤 蔡春 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院;影子銀行影響金融穩(wěn)定的內(nèi)在機(jī)理[N];中國(guó)社會(huì)科學(xué)報(bào);2011年

5 記者 金立新;對(duì)“影子銀行”監(jiān)管如何到位？[N];金融時(shí)報(bào);2011年

6 馬卓　張奎 李麗;誰來監(jiān)管“影子銀行”？[N];國(guó)際商報(bào);2012年

7 周波　宋馨;國(guó)外如何監(jiān)管影子銀行[N];中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào);2012年

8 記者 肖旺;強(qiáng)化對(duì)“影子銀行”監(jiān)測(cè)與監(jiān)管[N];金融時(shí)報(bào);2012年

9 記者 馬翠蓮;加強(qiáng)“影子銀行”監(jiān)管和規(guī)范[N];上海金融報(bào);2012年

10 記者 王宇 王培偉;“影子銀行”魅影幾重[N];新華每日電訊;2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 韓陽(yáng);美國(guó)影子銀行體系與金融危機(jī)[D];吉林大學(xué);2016年

2 譚炯;中國(guó)影子銀行體系風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];武漢大學(xué);2014年

3 高緒陽(yáng);中國(guó)影子銀行體系規(guī)制研究[D];山東大學(xué);2017年

4 馮建秀;宏觀審慎視角的中國(guó)影子銀行風(fēng)險(xiǎn)研究[D];北京交通大學(xué);2017年

5 李存;中國(guó)影子銀行的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及監(jiān)管研究[D];東北師范大學(xué);2017年

6 于菁;中國(guó)影子銀行對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響的作用機(jī)理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

7 張宏銘;中國(guó)影子銀行效應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)管研究[D];遼寧大學(xué);2014年

8 李睿;利率雙軌制、影子銀行和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[D];山東大學(xué);2015年

9 王s，

本文編號(hào)：2019612