本文選題：面板數(shù)據(jù) + 共同變點(diǎn)��； 參考：《合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年11期

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化的迅速發(fā)展,各國股市間日指數(shù)的結(jié)構(gòu)變化存在明顯的聯(lián)動性。文章針對面板數(shù)據(jù),采取基于最小二乘法的均值共同變點(diǎn)檢驗統(tǒng)計量,利用Monte Carlo模擬出檢驗統(tǒng)計量的臨界值,探討面板數(shù)據(jù)均值共同變點(diǎn)的存在性及估計,并對Nasdaq、Xetra DAX、Hang Seng等六大股市的日收益率進(jìn)行實證分析,分析結(jié)果說明了基于均值共同變點(diǎn)理論尋找變點(diǎn)的方法是有效的。
[Abstract]:With the rapid development of economic globalization, the structural change of daily index of stock market in various countries has obvious linkage. In this paper, the mean common change point test statistic based on least square method is adopted to test the panel data. The critical value of the test statistic is simulated by using Monte Carlo, and the existence and estimation of the common change point of the panel data mean are discussed. An empirical analysis of the daily yield of six major stock markets, such as Nasdaq Xetra Dax Hang Seng, is carried out. The results show that the method based on the mean common change point theory is effective.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資助項目(JS2016HGJ0019) 全國統(tǒng)計科研計劃重點(diǎn)資助項目(2012LZ009) 安徽省自然科學(xué)重點(diǎn)資助項目(KJ2017A912)
【分類號】：F831.51

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本文編號：1869194