本文選題：貸款定價(jià) + 利率市場化　； 參考：《寧夏大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：寧夏N銀行總收入近60%來自貸款業(yè)務(wù),貸款定價(jià)的合理性,將直接決定寧夏N銀行的收入水平、盈利能力和市場競爭力。本文運(yùn)用文獻(xiàn)研究法和實(shí)證分析法,研究了寧夏N銀行現(xiàn)有的貸款定價(jià)體系,發(fā)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)趨勢不合理、定價(jià)過程缺乏數(shù)據(jù)支撐、定價(jià)模型不合理、定價(jià)流程過長、分支機(jī)構(gòu)缺少議價(jià)動(dòng)力等問題。通過對市場通用的四種定價(jià)模型進(jìn)行分析,選定了 RAROC貸款定價(jià)模型,以2016年部分中小企業(yè)貸款數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行實(shí)證分析,得到RAROC貸款定價(jià)模型體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素,利率隨風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)趨勢合理,能夠兼顧差異化與效益性的結(jié)論。基于現(xiàn)狀分析以及以上結(jié)論,提出寧夏N銀行貸款定價(jià)機(jī)制優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。在管理機(jī)制流程方面,建議完善專門的信貸業(yè)務(wù)定價(jià)制度,運(yùn)用定價(jià)管理信息系統(tǒng)輔助管理、高效定價(jià),建立貸款定價(jià)監(jiān)控、反饋和評價(jià)機(jī)制,區(qū)分非零售、零售產(chǎn)品設(shè)置不同的定價(jià)流程。在管理框架方面,建議保留利率定價(jià)小組工作機(jī)制,提升利率定價(jià)小組組長級別,增加貸款定價(jià)監(jiān)控職能,強(qiáng)化總行業(yè)務(wù)管理部門利率管理職能。最后,基于提出的貸款定價(jià)機(jī)制和模型以及銀行現(xiàn)狀,就推廣新機(jī)制提出了完善制度建設(shè)、強(qiáng)化管理能力,提升基礎(chǔ)信息技術(shù)支撐能力,培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析、定價(jià)專業(yè)人才等建議。
[Abstract]:Nearly 60% of the total revenue of Ningxia N Bank comes from loan business. The rationality of loan pricing will directly determine the income level, profitability and market competitiveness of Ningxia N Bank. This paper studies the existing loan pricing system of Ningxia N Bank by using literature research and empirical analysis, and finds that the risk pricing trend is unreasonable, the pricing process lacks of data support, the pricing model is unreasonable, and the pricing process is too long. Branches lack bargaining power and other issues. Based on the analysis of four common pricing models in the market, the RAROC loan pricing model is selected. Taking some SME loan data as a sample for empirical analysis in 2016, it is concluded that the RAROC loan pricing model reflects the risk factors. The interest rate is reasonable with the change trend of risk, and can give consideration to the conclusion of differentiation and benefit. Based on the analysis of the present situation and the above conclusions, the optimal design scheme of loan pricing mechanism of Ningxia N Bank is put forward. In the process of management mechanism, it is suggested to perfect the special pricing system of credit business, to use pricing management information system to assist management, to set up efficient pricing, to establish loan pricing monitoring, feedback and evaluation mechanism, and to distinguish non-retail. Retail products set different pricing processes. In the aspect of management framework, it is suggested that the working mechanism of interest rate pricing group should be retained, the level of interest rate pricing team leader should be raised, the monitoring function of loan pricing should be increased, and the interest rate management function of head office business management department should be strengthened. Finally, based on the proposed loan pricing mechanism and model and the current situation of the bank, the paper puts forward some suggestions for popularizing the new mechanism, such as perfecting the system construction, strengthening the management ability, enhancing the basic information technology supporting ability, training the data analysis, pricing professionals and so on.
【學(xué)位授予單位】：寧夏大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1827888