本文選題：金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 + 指標(biāo)體系��； 參考：《江淮論壇》2017年05期

【摘要】：本文根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)單指標(biāo)區(qū)間評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)邊界樣本和收集到的1993—2014年20個(gè)指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù),建立了我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與預(yù)警的投影尋蹤(PPC)模型。對(duì)1994—2015年我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究結(jié)果表明:PPC模型能較好地應(yīng)用于我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與預(yù)警研究,數(shù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果符合我國(guó)金融市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況,期間金融風(fēng)險(xiǎn)處于"基本安全"狀態(tài),但以2008年最嚴(yán)重,其次是2000年。與BPNN模型相比,PPC模型建模過(guò)程簡(jiǎn)潔,屬于確定性、線性和顯性模型,可以直接用于判定各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)以及子系統(tǒng)的重要性,對(duì)我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的把控可提出更具針對(duì)性的建議和措施。PPC模型進(jìn)一步深化了金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與預(yù)警的理論和方法。
[Abstract]:Based on the standard boundary samples of financial risk single index interval evaluation and the actual data collected from 1993 to 2014, a projection pursuit PPC model for financial risk assessment and early warning in China is established in this paper. The empirical study on financial risk in China from 1994 to 2015 shows that the WPPC model can be applied to the evaluation and early warning research of financial risk in China, and the data test results are in line with the actual operation of the financial market in China. During the financial risk in a "basic safe" state, but in 2008 the most serious, followed by 2000. Compared with the BPNN model, the modeling process of the BPNN model is concise and belongs to deterministic, linear and dominant models, which can be directly used to determine the importance of each evaluation index and subsystem. The PPC model further deepens the theory and method of financial risk assessment and early warning.
【作者單位】： 滁州學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;上海商學(xué)院財(cái)金學(xué)院;
【基金】：安徽省社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新發(fā)展研究課題重大研究項(xiàng)目(2016ZD008) 安徽省高等學(xué)校人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(SK2017ZD30) 高校優(yōu)秀青年骨干人才國(guó)內(nèi)訪學(xué)研修項(xiàng)目(gxfx2017121) 中西部高等學(xué)校青年骨干教師國(guó)內(nèi)訪學(xué)項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F832

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本文編號(hào)：1823494