本文選題：金融風(fēng)險(xiǎn) + 金融壓力指數(shù)��； 參考：《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究》2016年05期

【摘要】：金融風(fēng)險(xiǎn)作為一個(gè)不可觀測(cè)的變量,往往給現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警帶來(lái)困難。以中國(guó)2007年1月至2015年12月的月度數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),把不可觀測(cè)的金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為連續(xù)的金融壓力指數(shù);進(jìn)而基于MSBVAR模型考察金融風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)制變換及與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn),金融壓力指數(shù)值較大時(shí)期對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)制;金融風(fēng)險(xiǎn)與CPI、M2/GDP、出口/進(jìn)口、國(guó)房開(kāi)發(fā)指數(shù)呈同向變化,與工業(yè)增加值增長(zhǎng)率呈反向變化;狀態(tài)轉(zhuǎn)移平滑概率圖提示,未來(lái)一段時(shí)期中國(guó)有較大概率出現(xiàn)高金融風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:As an unobservable variable, financial risk often brings difficulties to realistic risk warning. Based on the monthly data from January 2007 to December 2015 in China, the unobservable financial risk is transformed into a continuous financial pressure index, and the regional transformation of financial risk and the relationship between financial risk and macroeconomic variables are investigated based on MSBVAR model. It is found that the financial pressure index is corresponding to the high risk zone system in the period of larger financial pressure index, and the financial risk changes in the same direction with CPI M2 / GDP, export / import, national housing development index, and reverse changes with the growth rate of industrial added value, and the smooth probability map of state transfer indicates that the financial risk is in the same direction as the CPI M2 / GDP. There is a high probability of high financial risk in China for some time to come.
【作者單位】： 華僑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;閩南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目(14BJY013) 國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(61403181) 福建省中青年教師教育科研項(xiàng)目(JAS160312)
【分類號(hào)】：F832.59

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7 肖s，

本文編號(hào)：1802633