本文選題：大數(shù)據(jù)基金 + 大數(shù)據(jù)�。� 參考：《證券市場導(dǎo)報(bào)》2017年10期

【摘要】：本文通過利用基金績效分析方法來對我國基金市場中的大數(shù)據(jù)基金進(jìn)行實(shí)證研究。研究表明,在考察期內(nèi),與傳統(tǒng)型基金相比,大數(shù)據(jù)基金的業(yè)績評價(jià)相對更佳,其中被動型大數(shù)據(jù)基金在各項(xiàng)指標(biāo)上都占據(jù)較為明顯的優(yōu)勢,而主動型大數(shù)據(jù)基金的優(yōu)勢則相對較弱。同時(shí),本文發(fā)現(xiàn),大數(shù)據(jù)基金雖然更容易受到整個(gè)市場漲跌的影響,但在風(fēng)險(xiǎn)分散與應(yīng)對極端情況上均有更好表現(xiàn)。
[Abstract]:This paper uses the fund performance analysis method to carry on the empirical research to big data fund in our country fund market.The study shows that, in the period of investigation, the performance evaluation of big data fund is better than that of the traditional fund, among which the passive big data fund occupies a more obvious advantage in each index.The advantage of active big data fund is relatively weak.At the same time, this paper finds that big data fund is more vulnerable to the market fluctuation, but it has better performance in risk diversification and dealing with extreme situations.
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;天津大學(xué)中國社會計(jì)算研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金“基于大數(shù)據(jù)的金融創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)分析理論,國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目”(71532009)、“基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融方法的資本市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析”(71271145)、“復(fù)雜信息環(huán)境中證券市場動力學(xué)若干問題研究:一個(gè)自底向上的視角,國家自然科學(xué)基金重大國際合作項(xiàng)目”(71320107003) 天津市教委社會科學(xué)重大項(xiàng)目(2014ZD13)資助 天津市人才發(fā)展特殊支持計(jì)劃高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目
【分類號】：F832.51

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本文編號：1765869