本文選題：商業(yè)銀行　切入點(diǎn)：價(jià)格競(jìng)爭　出處：《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)及金融的深化改革,中國的利率市場(chǎng)化進(jìn)程加速。利率市場(chǎng)化的目標(biāo)之一是使商業(yè)銀行獲得充分的利率自主決定權(quán),銀行可依據(jù)自身經(jīng)營管理特質(zhì)決定其存款、貸款的利率。但是存款、貸款市場(chǎng)的利率決定權(quán)會(huì)使得銀行為獲取最大化資源而展開存款、貸款利率的競(jìng)爭,改變銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好性,最終對(duì)其經(jīng)營管理產(chǎn)生不確定影響。同時(shí),大型國有銀行、全國性股份制銀行和城商行在資產(chǎn)的規(guī)模、業(yè)務(wù)齊全性、新產(chǎn)品投入與開發(fā)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避等方面具有較大差異,通過研究有助于銀行管控風(fēng)險(xiǎn);此外,對(duì)存款、貸款間競(jìng)爭及大型國有銀行、全國性股份制銀行和城商行分類梳理,也提高各類銀行競(jìng)爭能力。本文共分為六個(gè)部分展開論述。第一部分為導(dǎo)論。從銀行存款市場(chǎng)競(jìng)爭和貸款市場(chǎng)競(jìng)爭的角度分析了國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,闡述銀行價(jià)格競(jìng)爭通過“利潤邊際效應(yīng)”和“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移效應(yīng)”等方面影響其風(fēng)險(xiǎn)偏好性,為本文后續(xù)實(shí)證分析提供了理論來源。第二部分為商業(yè)銀行價(jià)格競(jìng)爭和穩(wěn)定性的相關(guān)理論概述。首先從存款業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)視角分析影響銀行價(jià)格競(jìng)爭的因素,包括銀行的大小、對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度、其自身運(yùn)營的好壞及銀行可向社會(huì)提供的金融產(chǎn)品多少等。其次從正向(銀行業(yè)穩(wěn)定的特征)和反向(銀行危機(jī)的特征)來定義穩(wěn)定性。最后探討了價(jià)格競(jìng)爭對(duì)穩(wěn)定性影響的機(jī)理。第三部分為商業(yè)銀行價(jià)格競(jìng)爭度的測(cè)量。通過對(duì)行業(yè)集中度CR_n和赫芬達(dá)爾指數(shù)HHI、H統(tǒng)計(jì)量和lerner指數(shù)比較,本文選擇lerner指數(shù)測(cè)算銀行價(jià)格競(jìng)爭度的指標(biāo)。從存款、貸款價(jià)格競(jìng)爭兩方面測(cè)算了近年來我國銀行價(jià)格競(jìng)爭度的總體變化情況,測(cè)算結(jié)果表明:商業(yè)銀行存款市場(chǎng)lerner指數(shù)在樣本期間是波動(dòng)變化的,有“先降后升”的趨勢(shì)。而貸款市場(chǎng)lerner指數(shù)在樣本期間是波動(dòng)下降的,尤其是從2009年開始下降趨勢(shì)明顯,并在2011年達(dá)到樣本期間的最小值。第四部分為商業(yè)銀行穩(wěn)定性度的測(cè)量。通過選擇貸款損失準(zhǔn)備占比和Z-score指數(shù)衡量商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)行為和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)行為。測(cè)算結(jié)果表明:不同銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為差異較大。股份制商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備在樣本區(qū)間都保持在一個(gè)較低的水平上。城商行與大型國有銀行、全國性股份制銀行Z-score值差異較大,主要由于型國有銀行、全國性股份制銀行的資源和客戶優(yōu)勢(shì),其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)仍然維持在較低水平,而城市商業(yè)銀行隨著貸款利率下限開放導(dǎo)致其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)行為開始上升。第五部分為基于前述理論展開的實(shí)證研究。首先,選取實(shí)證樣本區(qū)間;以我國2007-2014年18家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù),構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),作為實(shí)證分析的被解釋變量,構(gòu)建lerner指數(shù)作為解釋變量,選取利率市場(chǎng)化程度(Igap)、銀行規(guī)模(Lnsize)、經(jīng)濟(jì)周期(grGDP)、貨幣環(huán)境(MG)為控制變量。在細(xì)分存款和貸款市場(chǎng)的情況下大型商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行和城商行價(jià)格競(jìng)爭對(duì)穩(wěn)定性的影響做出了定量分析,其次,根據(jù)理論分析提出研究假設(shè),考慮到銀行風(fēng)險(xiǎn)本身具有慣性和傳承性,建立動(dòng)態(tài)面板GMM模型來進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。最后,對(duì)存貸款市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭與不同銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析,研究發(fā)現(xiàn):(1)貸款的價(jià)格競(jìng)爭與信貸及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)間系非線性關(guān)系;存款的價(jià)格競(jìng)爭與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)間呈線性關(guān)系;(2)存貸款市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭對(duì)大型商業(yè)銀行、股份制和城商行影響不同。就貸款價(jià)格競(jìng)爭而言,大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行價(jià)格競(jìng)爭對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的促進(jìn)作用最強(qiáng),而城市商業(yè)銀行敏感性較低。就存款市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭而言,存款市場(chǎng)勢(shì)力能夠有效降低股份制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為。第六部分是本文的結(jié)論與建議,首先梳理文章的主要結(jié)論,其次提出政策建議:一方面健全銀行間市場(chǎng)約束機(jī)制;另一方面積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)銀行收入渠道多樣化。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1689508