本文選題：匯率預測　切入點：互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)　出處：《系統(tǒng)工程學報》2017年03期

【摘要】：針對人民幣短期匯率預測問題,構(gòu)建了基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)信息的互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù),改進了人民幣匯率短期預測CAR模型.首先,基于涵蓋豐富信息的互聯(lián)罔大數(shù)據(jù),構(gòu)建了反映大眾關(guān)于匯率波動觀點、情緒及預期的互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù),并運用熱最優(yōu)路徑(TOP)方法、去趨勢交叉相關(guān)分析(DCCA)方法對指數(shù)的有效性進行了檢驗,結(jié)果表明該指數(shù)可以有效地表征出大眾情緒和預期的變化.進一步地,利用所編制的互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)對人民幣匯率的短期預測模型進行改進,構(gòu)建了融合互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)的CAR模型.實證結(jié)果表明,融合互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)的人民幣匯率短期CAR預測模型可以有效提升短期匯率的預測精度.
[Abstract]:Aiming at the problem of short-term RMB exchange rate prediction, the Internet search index based on Internet big data information is constructed, and the CAR model of short-term RMB exchange rate prediction is improved. An Internet search index reflecting the public's views on exchange rate fluctuations, emotions and expectations is constructed, and the validity of the index is tested by using the hot optimal path (Topp) method and the trend cross correlation analysis (DCCA) method. The results show that the index can effectively represent the changes in public sentiment and expectations. Furthermore, the short-term forecasting model of RMB exchange rate is improved by using the Internet search index compiled by the paper. The empirical results show that the short-term CAR forecasting model of RMB exchange rate combined with Internet search index can effectively improve the accuracy of short-term exchange rate prediction.
【作者單位】： 中國工商銀行博士后工作站;中國科學院大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71273257;71532013)
【分類號】：F832.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1686763