本文選題：收入多元化　切入點：銀行效率　出處：《湘潭大學》2017年碩士論文

【摘要】：隨著全球經(jīng)濟發(fā)展進入轉(zhuǎn)型發(fā)展的調(diào)整期,以及我國利率市場化等金融政策的推行和全面落實,我國銀行業(yè)面臨了全新的發(fā)展形勢。一方面,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),實體經(jīng)濟增速放緩,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到很大影響,加大了我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務的風險;另一方面,隨著我國利率市場化的全面放開及在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下日益加深的金融脫媒,使得我國商業(yè)銀行面臨的競爭加劇,利差縮小。加之,自我國加入WTO后,經(jīng)濟開放水平大幅提升,銀行業(yè)同樣處在一個更為開放的金融市場之中,外資銀行進入使我國商業(yè)銀行面臨更大的競爭壓力。這些改變對我國商業(yè)銀行的發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn),對我國商業(yè)銀行以傳統(tǒng)信貸業(yè)務為主的盈利模式形成沖擊。相對而言,國外的大型商業(yè)銀行收入來源則更為多元和均衡,這樣較為多元的收入結(jié)構使得商業(yè)銀行有著較低的盈利波動性和收入波動性,這也為我國商業(yè)銀行在當前的形勢下謀求發(fā)展提供了路徑選擇。以往的研究大多集中于收入多元化對銀行單一財務指標的影響,而銀行效率作為商業(yè)銀行核心競爭力的集中體現(xiàn),反映了商業(yè)銀行在金融體系中發(fā)揮資源配置以及風險管控功能的能力,本文選取29家商業(yè)銀行共8年的數(shù)據(jù)分析了收入多元化與銀行效率之間的關系,擴充了已有的關于收入多元化對商業(yè)銀行影響的研究文獻。本文首先回顧了國內(nèi)外關于商業(yè)銀行效率和商業(yè)銀行收入多元化的相關研究文獻,其次,從商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型理論、創(chuàng)新理論、資產(chǎn)組合理論、風險理論四個層面,闡述了商業(yè)銀行收入多元化影響其經(jīng)營效率的理論基礎,并在此基礎上對我國商業(yè)銀行的多元化收入結(jié)構現(xiàn)狀進行了分析;再次,對銀行效率測度模型進行了簡要闡述和分析,并選擇SFA超越對數(shù)函數(shù)模型作為效率測度模型,測度了我國29家商業(yè)銀行2008年到2015年的利潤效率;最后,測算了代表商業(yè)銀行收入多元化程度的熵指數(shù),同時引入影響商業(yè)銀行效率的諸多控制變量,包括宏觀因素、行業(yè)層面因素、銀行自身特征因素,構建多元二次回歸模型實證分析了收入多元化對商業(yè)銀行經(jīng)營效率的影響。實證結(jié)果表明收入多元化熵指數(shù)對銀行效率的影響在1%的顯著性水平下顯著為正,收入結(jié)構多元化確實有利于銀行經(jīng)營效率的提升;同時,收入多元化指標的二次項系數(shù)顯著為負,表明商業(yè)銀行的適度多元化在提升其經(jīng)營效率的同時,過度多元化則會使商業(yè)銀行在當前的宏觀經(jīng)濟形勢和監(jiān)管框架下加大其經(jīng)營風險,從而有損于其經(jīng)營效率。為了進一步分析商業(yè)銀行收入多元化對經(jīng)營效率的影響呈現(xiàn)倒U型的原因,本文將收入多元化指數(shù)與衡量商業(yè)銀行風險的Z值的交互項加入模型,發(fā)現(xiàn)隨著收入多元化程度的提升,商業(yè)銀行分散風險帶來的效率優(yōu)化作用會逐漸減弱,一定程度上解釋了收入多元化程度在一定邊界后不利于經(jīng)營效率提升的原因。
[Abstract]:On the one hand , as our country ' s economic development goes into the new normal state , the growth of the economy slows down , the enterprise ' s production and operation is greatly affected , and the bank efficiency as the core competitive power of the commercial bank is more diversified and balanced . In order to further analyze the impact of the diversification of the income of the commercial banks on the operation efficiency , the paper puts forward the reason why the diversification index of the income and the Z value of the commercial bank ' s risk is gradually weakened , and the reason why the diversification of the income is not conducive to the improvement of the operation efficiency is explained to some extent .

【學位授予單位】：湘潭大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：1676697