本文選題：RAROC模型　切入點(diǎn)：預(yù)期損失　出處：《財(cái)會(huì)通訊》2017年05期

【摘要】：近年來(lái),隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,我國(guó)商業(yè)銀行取得了較大的經(jīng)濟(jì)利益,但由于實(shí)踐的歷史局限性,商業(yè)銀行在正確處理風(fēng)險(xiǎn)控制上遠(yuǎn)未達(dá)到成熟。本文采用經(jīng)典的RAROC模型,搜集我國(guó)上市商業(yè)銀行2010~2015年的相關(guān)數(shù)據(jù),進(jìn)行實(shí)證研究。通過(guò)對(duì)指標(biāo)值的結(jié)果分析,發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行存在的不足并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)。研究發(fā)現(xiàn),我國(guó)5大銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平較好;城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平一般;而股份制銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平有待加強(qiáng)。
[Abstract]:In recent years, with the continuous expansion of business scale, the Commercial Bank of our country has made great economic benefits, but due to the historical limitations of the practice of commercial banks in risk control, correctly handle is far from mature. This paper uses the classic RAROC model, collect the relevant data of China's Listed Commercial banks in 2010~2015, empirical research. Based on the index value of the result analysis, found that lack of commercial banks and puts forward the corresponding improvement suggestions. The study found that the risk management level of China's 5 big banks better; the level of risk management of city commercial banks; and the level of risk management of joint-stock banks should be strengthened.

【作者單位】： 南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.33

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