本文選題：非系統(tǒng)性風險　切入點：網(wǎng)絡傳染　出處：《會計與經(jīng)濟研究》2017年04期

【摘要】：商業(yè)銀行的"影子銀行"業(yè)務促使銀行間市場交易量劇增,系統(tǒng)性風險積累嚴重,而系統(tǒng)性風險大小與各家商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險、風險傳染路徑與規(guī)模有關。通過考察現(xiàn)有金融市場環(huán)境下銀行間市場交易特征,引入一系列假設和變量對商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險進行識別,利用網(wǎng)絡模型估測風險傳染及規(guī)模,并最終運用Logit模型找到影響因素。研究發(fā)現(xiàn),(1)商業(yè)銀行各類表內(nèi)影子銀行業(yè)務存在明顯的業(yè)務替代性和剛性,并對銀行間市場流動性資金過度依賴,系統(tǒng)性風險持續(xù)積累;(2)在復雜的金融網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)下,商業(yè)銀行風險傳染體現(xiàn)為流動性風險與償付性風險的交叉?zhèn)魅具^程。當前我國銀行系統(tǒng)體現(xiàn)為較強的流動性風險;(3)風險傳染與商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風險有關,而非系統(tǒng)性風險與銀行資產(chǎn)配置、交易頭寸以及資本金等多項因素有關。
[Abstract]:The "shadow banking" business of commercial banks causes the volume of interbank market to increase sharply, and the accumulation of systemic risk is serious, and the magnitude of systemic risk and non-systemic risk of commercial banks, The risk contagion path is related to the scale. By examining the characteristics of interbank market transaction in the current financial market environment, a series of assumptions and variables are introduced to identify the non-systemic risk of commercial banks, and the network model is used to estimate the risk contagion and scale. Finally, Logit model is used to find the influencing factors. The study finds that the shadow banking business in various forms of commercial banks has obvious business substitution and rigidity, and excessive dependence on liquidity funds in the interbank market. Systematic risk continues to accumulate under the complex financial network structure, Risk contagion of commercial banks is a process of cross-infection between liquidity risk and solvency risk. At present, China's banking system embodies a strong liquidity risk. (3) risk contagion is related to non-systemic risk of commercial banks. And non-systemic risk and bank asset allocation, trading position and capital and other factors related.
【作者單位】： 山東工商學院金融學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究青年基金項目(14YJC790039) 山東省高校人文社會科學研究項目(J14WF01)
【分類號】：F832.2

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本文編號：1669635