本文選題：非系統(tǒng)性風(fēng)險　切入點：網(wǎng)絡(luò)傳染　出處：《會計與經(jīng)濟(jì)研究》2017年04期

【摘要】：商業(yè)銀行的"影子銀行"業(yè)務(wù)促使銀行間市場交易量劇增,系統(tǒng)性風(fēng)險積累嚴(yán)重,而系統(tǒng)性風(fēng)險大小與各家商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險、風(fēng)險傳染路徑與規(guī)模有關(guān)。通過考察現(xiàn)有金融市場環(huán)境下銀行間市場交易特征,引入一系列假設(shè)和變量對商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行識別,利用網(wǎng)絡(luò)模型估測風(fēng)險傳染及規(guī)模,并最終運用Logit模型找到影響因素。研究發(fā)現(xiàn),(1)商業(yè)銀行各類表內(nèi)影子銀行業(yè)務(wù)存在明顯的業(yè)務(wù)替代性和剛性,并對銀行間市場流動性資金過度依賴,系統(tǒng)性風(fēng)險持續(xù)積累;(2)在復(fù)雜的金融網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下,商業(yè)銀行風(fēng)險傳染體現(xiàn)為流動性風(fēng)險與償付性風(fēng)險的交叉?zhèn)魅具^程。當(dāng)前我國銀行系統(tǒng)體現(xiàn)為較強(qiáng)的流動性風(fēng)險;(3)風(fēng)險傳染與商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān),而非系統(tǒng)性風(fēng)險與銀行資產(chǎn)配置、交易頭寸以及資本金等多項因素有關(guān)。
[Abstract]:The "shadow banking" business of commercial banks causes the volume of interbank market to increase sharply, and the accumulation of systemic risk is serious, and the magnitude of systemic risk and non-systemic risk of commercial banks, The risk contagion path is related to the scale. By examining the characteristics of interbank market transaction in the current financial market environment, a series of assumptions and variables are introduced to identify the non-systemic risk of commercial banks, and the network model is used to estimate the risk contagion and scale. Finally, Logit model is used to find the influencing factors. The study finds that the shadow banking business in various forms of commercial banks has obvious business substitution and rigidity, and excessive dependence on liquidity funds in the interbank market. Systematic risk continues to accumulate under the complex financial network structure, Risk contagion of commercial banks is a process of cross-infection between liquidity risk and solvency risk. At present, China's banking system embodies a strong liquidity risk. (3) risk contagion is related to non-systemic risk of commercial banks. And non-systemic risk and bank asset allocation, trading position and capital and other factors related.
【作者單位】： 山東工商學(xué)院金融學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目(14YJC790039) 山東省高校人文社會科學(xué)研究項目(J14WF01)
【分類號】：F832.2

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本文編號：1669635