本文選題：上市銀行　切入點：系統(tǒng)性風險　出處：《財經(jīng)理論與實踐》2017年01期

【摘要】：以我國15家上市銀行為研究對象,就銀行間的風險聯(lián)動關(guān)系進行研究。研究主要包括:上市銀行收益率兩兩間的時變相關(guān)系數(shù)測算、4家大型國有商業(yè)銀行與11家股份制商業(yè)銀行間的整體相關(guān)程度的測算,以及根據(jù)我國上市銀行間的動態(tài)相關(guān)關(guān)系構(gòu)建銀行體系風險聯(lián)動的預警指標。研究發(fā)現(xiàn):我國上市銀行間普遍存在顯著的非對稱的動態(tài)相關(guān)關(guān)系,4家大型國有銀行間的平均動態(tài)相關(guān)系數(shù)比他們和其余11家銀行間的相關(guān)系數(shù)高;我國的4家大型國有商業(yè)銀行與11家股份制商業(yè)銀行的整體相關(guān)程度也很高;15家上市銀行兩兩的動態(tài)條件相關(guān)系數(shù)序列構(gòu)建的銀行體系系統(tǒng)性風險預警指標能夠及時檢測市場風險。
[Abstract]:Taking 15 listed banks in China as the research object, The study mainly includes: the time-varying correlation coefficient of the return rate of listed banks is calculated, and the overall correlation degree between 4 large state-owned commercial banks and 11 joint-stock commercial banks is calculated. According to the dynamic correlation relationship between listed banks in China, the early warning index of risk linkage in the banking system is constructed. It is found that there are significant asymmetric dynamic correlation relationships among listed banks in China and 4 large state-owned banks. The average dynamic correlation coefficient between rows is higher than that between them and the other 11 banks. The overall correlation degree of 4 large state-owned commercial banks and 11 joint-stock commercial banks is also very high. The systematic risk warning index of banking system can be constructed by the sequence of dynamic conditional correlation coefficient of 15 listed banks. Timely detection of market risks.
【作者單位】： 山西財經(jīng)大學財政金融學院;山西財經(jīng)大學研究生學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(71173140) 2014高等學校哲學社會科學研究項目:“山西省金融業(yè)系統(tǒng)性風險問題研究”
【分類號】：F832.33

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