本文選題：信用風(fēng)險(xiǎn)　切入點(diǎn)：壓力測(cè)試　出處：《金融監(jiān)管研究》2016年10期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入"新常態(tài)",中小銀行信貸資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失的可能性越來(lái)越大,用于測(cè)度極端風(fēng)險(xiǎn)影響的壓力測(cè)試逐漸成為各家商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心手段之一。本文通過(guò)梳理目前國(guó)內(nèi)外主流壓力測(cè)試傳導(dǎo)模型原理,比較分析各自的優(yōu)勢(shì)和局限性,結(jié)合我國(guó)中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工作在測(cè)試粒度、地域局限性、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)幾方面的特殊性,得出Merton-Vasicek模型最適合的結(jié)論,并針對(duì)測(cè)試工作在承壓指標(biāo)方面的特殊要求改進(jìn)了該模型,為我國(guó)中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工作提供了有效可行的模型建議。
[Abstract]:As China's economy enters the "new normal", the possibility of extreme losses in credit assets of small and medium-sized banks is increasing. Stress testing, which is used to measure the influence of extreme risk, has gradually become one of the core means of credit risk management of commercial banks. Combined with the particularity of the credit risk pressure test of small and medium-sized banks in China in the aspects of testing granularity, regional limitation, data basis and technical basis, the conclusion that Merton-Vasicek model is the most suitable is obtained. The model is improved according to the special requirements of the test work in the pressure index, which provides an effective and feasible model suggestion for the credit risk pressure test of the small and medium-sized banks in China.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)大公信用管理學(xué)院;中信銀行天津分行公司銀行部;
【基金】：天津市2016年度哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題資助項(xiàng)目“信貸約束背景下天津企業(yè)效率提升的融資路徑選擇”(TJYYWT16_015)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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2 黃t，

本文編號(hào)：1598304