本文關(guān)鍵詞：信貸資產(chǎn)證券化對銀行流動性風(fēng)險管理的作用機制及影響因素研究　出處：《山東大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：2008年,美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機使金融系統(tǒng)大環(huán)境變得惡劣,再加上為穩(wěn)定我國經(jīng)濟金融發(fā)展環(huán)境而實施緊縮性貨幣政策,社會流動資金減少,商業(yè)銀行流動性過剩局面有所緩解逐步轉(zhuǎn)為流動性基本平衡的狀態(tài)。2010年,隨著全球資金市場的變化發(fā)展以及各類理財工具的推出,商業(yè)銀行流動資金呈現(xiàn)緊缺狀態(tài)。2014-201.5年6月,在資本市場指數(shù)不斷上漲的推動下,社會資金大量涌入證券市場,銀行流動資金進一步減少,對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理提出更加嚴(yán)峻的考驗。信貸資產(chǎn)證券化作為結(jié)合商業(yè)銀行發(fā)展和資本市場工具而產(chǎn)生的金融創(chuàng)新模式為解決當(dāng)前商業(yè)銀行流動性風(fēng)險問題提供了有效途徑。本文研究信貸資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的影響機制和因素。首先,在對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險相關(guān)理論解析的基礎(chǔ)上,通過理論模型分析探究商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源,揭示銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)外部影響因素及現(xiàn)狀;其次,從特殊目的機構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、融資功能以及監(jiān)管資本四個方面揭示對其商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的運行機制,以此為基礎(chǔ)分析我國信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)展?fàn)顩r,為后期實證研究和政策建議的提出奠定基礎(chǔ)。再次,在理論分析的基礎(chǔ)上選取2006年至2016年我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及其信貸資產(chǎn)證券化數(shù)據(jù),分析信貸資產(chǎn)證券化對我國商業(yè)銀行流動性及風(fēng)險管理的作用強度和作用效果。短期貸款與總貸款之比、流動性比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率與銀行證券化比率之間存在協(xié)整關(guān)系,并且當(dāng)銀行的證券化比率增加一個百分點,對應(yīng)的銀行短期貸款占比將增加0.36個百分點,對應(yīng)的銀行流動性比率將增加0.356個百分點,對應(yīng)的銀行易變負(fù)債占比將減少0.564個百分點。最后,總結(jié)分析本文的理論和實證研究結(jié)果,并結(jié)合我國的發(fā)展實踐,從信貸資產(chǎn)證券化的外部監(jiān)管和銀行內(nèi)部風(fēng)險管理的角度提出完善的政策建議。
[Abstract]:In 2008, the U.S. subprime mortgage crisis triggered by the global financial crisis makes the environment of the financial system has become bad, plus a stable financial environment for the development of our economy and the implementation of tight monetary policy, the society to reduce liquidity, excess liquidity of commercial banks has eased the situation gradually turned to the basic balance of the liquidity status of.2010 years, with the development and to introduce various financial instruments to changes in global capital market, commercial bank liquidity shortages state of.2014-201.5 in June, to promote the continuous rise in the capital market index, social capital poured into the stock market, bank liquidity is further reduced, the more severe test of liquidity risk management of commercial bank credit asset securitization as. Financial innovation model combined with the development of commercial banks and capital market instruments produced in order to solve the liquidity risk of commercial bank Provide an effective way. This paper studies the credit asset securitization on the influence mechanism and factors of liquidity risk management of commercial bank. Firstly, based on the commercial bank liquidity risk related theoretical analysis, through theoretical model analysis the root causes of liquidity risk of commercial banks from the internal and external influence of bank liquidity risk the factors and status quo; secondly, from the SPV, assets and liabilities, financing function and regulatory capital in four aspects reveals the operation mechanism of the liquidity risk of commercial banks, on the basis of analysis of the development of credit asset securitization in our country, to lay the foundation for the later empirical study and put forward policy recommendations. Again, 2006 to 2016, China's commercial banks liquidity risk and credit asset securitization data on the basis of theoretical analysis, analysis of credit asset securitization in our country The role and effect of the strength of commercial bank liquidity and risk management. The short-term loans to total loans ratio, liquidity ratio, there is a cointegration relationship between the volatility of the debt to total assets ratio and bank securitization ratio, and when the ratio of securities bank increased by one percentage point, short-term bank loans accounted for the corresponding ratio will be increased by 0.36 percentage points, the corresponding bank liquidity ratio will increase 0.356 percentage points, the corresponding bank variable proportion of debt will be reduced by 0.564 percentage points. Finally, summarizes the theoretical and empirical analysis of the results of this study, combined with the development practice of our country, put forward the policy suggestions from the internal risk management of credit asset securitization the external supervision and bank angle.

【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.51

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本文編號：1373945