本文關(guān)鍵詞：模糊隨機(jī)環(huán)境下考慮交易費(fèi)用的投資組合模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年21期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 模糊隨機(jī)空間 投資組合模型 均值 絕對偏差 差分進(jìn)化算法

【摘要】：文章對投資市場的隨機(jī)性與模糊性兩種不確定性因素共存的投資組合問題進(jìn)行了研究,提出了一種新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用絕對偏差表示風(fēng)險,并考慮了交易費(fèi)用的因素,給出了將模糊隨機(jī)空間下的投資組合模型等價地轉(zhuǎn)化為概率空間下的非線性規(guī)劃模型的方法,并利用差分進(jìn)化算法來求解該模型。最后通過一個例子來說明所提出方法的可行性。
[Abstract]:In this paper, we study the portfolio problem in which the randomness and fuzziness of the investment market coexist, and propose a new model and solution method. In this paper, the absolute deviation is used to represent the risk, and the factors of transaction cost are considered. The method of transforming the portfolio model in fuzzy random space into the nonlinear programming model in probability space is given. Finally, an example is given to illustrate the feasibility of the proposed method.
【作者單位】： 廊坊師范學(xué)院數(shù)信學(xué)院;廊坊師范學(xué)院教育學(xué)院;廊坊師范學(xué)院科研處;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11401282) 廊坊市科學(xué)技術(shù)局資助項(xiàng)目(2015013014)
【分類號】：F224.3;F830.59
【正文快照】： ξ(ω)=(X(ω)-α啜X(ω)啜X(ω)+β),其中α0啜β0,X是0引言定義在概率空間Ω上的隨機(jī)變量。三角模糊變量ξ(ω)的可能分布為:長期以來,金融資產(chǎn)固有的風(fēng)險和由此產(chǎn)生的收益一ìx-X(ω)+α?啜X(ω)-α￡xX(ω)直是金融投資界十分關(guān)注的課題。1952年Markowitz提出α的均值

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