本文關鍵詞：基于FBSDE數值算法的期權定價決策　出處：《統計與決策》2017年17期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 正倒向隨機微分方程 期權定價 估值算法

【摘要】：文章從正倒向隨機微分方程(FBSDE)角度出發(fā),建立了由FBSDE描述的期權定價決策模型,借助求解FBSDE的數值算法給出三種期權價值的估值決策算法。針對歐式看漲期權,對不同的算法從運行的時間和精確度兩個角度進行對比分析。結果顯示,當計算正向隨機微分方程(SDE)的方法相同時,預估校正算法的計算結果要優(yōu)于Euler隱格式和Crank-Nicolson格式。
[Abstract]:In this paper, an option pricing decision model described by FBSDE is established from the perspective of forward backward stochastic differential equation (FBSDE). With the help of the numerical algorithm for solving FBSDE, this paper gives three kinds of valuation decision algorithms for option value, aiming at European call option. The different algorithms are compared and analyzed from the point of view of running time and accuracy. The results show that when the method of calculating forward stochastic differential equation (SDE) is the same. The calculation results of the predictor correction algorithm are better than that of Euler implicit scheme and Crank-Nicolson scheme.
【作者單位】： 山東科技大學金融工程研究所;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11271007) 中國博士后基金資助項目(2016M602161)
【分類號】：F224;F724.5
【正文快照】： 0引言2015年2月9日,上證50ETF期權成功上市標志著中國的證券市場進入“期權時代”,中國情境下的期權定價決策研究成為了國內外眾多學者關注的熱點領域。因此,如何準確有效地描述和度量金融市場上的風險,在復雜多變的金融市場上建立更符合中國實際的期權定價模型,以及如何精確

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