本文關(guān)鍵詞：基于二元logistic回歸模型的收入異動影響未來股票收益研究　出處：《湖南科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：(1)收入異動公司下年實現(xiàn)利潤高增長的概率大;(2)收入異動公司下年實現(xiàn)股票高收益的概率大;(3)利潤高增長公司下年實現(xiàn)股票高收益的概率大,但利潤高增長且收入異動公司下年實現(xiàn)股票高收益的概率更大;(4)股票高收益公司下年實現(xiàn)股票高收益的概率小,但股票高收益且收入異動公司下年實現(xiàn)股票高收益的概率變大。研究發(fā)現(xiàn)收入異動信息有助于預(yù)測未來股票高收益。
[Abstract]:(1) the probability of Income Fluctuation company annual profit growth; (2) the probability of company stock transaction income years of big gains; (3) the probability of high profit Growth Company next year achieve large gains on the stock, but the probability of high profit growth and revenue transaction company years to achieve high yield stock more; (4) the probability of stock high-yield companies next year to achieve the stock high income, high income and income probability but the stock transaction company next year to achieve high yield stock change. Study found that income transaction information can help to predict the future stock of high returns.

【作者單位】： 華僑大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：福建省教育廳基金項目(JA12026S) 華僑大學(xué)科研啟動項目《股權(quán)再融資與大股東產(chǎn)權(quán)侵占問題研究》(11BS114)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 預(yù)測股票未來收益是金融理論研究和證券投資實踐中極富挑戰(zhàn)性的課題。大量研究發(fā)現(xiàn)資本市場中存在諸如規(guī)模異象、價值異象和應(yīng)計異象等CAPM無法解釋的現(xiàn)象,這表明除系統(tǒng)性風(fēng)險beta和市場收益外,公司規(guī)模、賬面市值比、市盈率、應(yīng)計水平等公司基本面因素也影響未來股票收益�，F(xiàn)

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