本文關(guān)鍵詞：杠桿率監(jiān)管的引入對商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響研究

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【摘要】：美國次債引發(fā)全球性金融危機后,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》將杠桿率作為監(jiān)管商業(yè)銀行的新工具。通常認為,杠桿率監(jiān)管會提高商業(yè)銀行的抗風(fēng)險能力,但也會增大其高風(fēng)險資產(chǎn)的比重,導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)性風(fēng)險上升。但本文研究發(fā)現(xiàn),杠桿率監(jiān)管對商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的作用受其高風(fēng)險資產(chǎn)與低風(fēng)險資產(chǎn)利差的影響。本文先是通過理論研究得到,相對于只有資本充足率監(jiān)管,杠桿率監(jiān)管的引入能否改變商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)受制于商業(yè)銀行低風(fēng)險資產(chǎn)和高風(fēng)險資產(chǎn)的利率差異,只有在利差較小時,杠桿率監(jiān)管才會使得高風(fēng)險資產(chǎn)比重上升。同時,杠桿率監(jiān)管的引入不會給自有資本率較高的商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)帶來影響。之后,本文基于我國173家商業(yè)銀行2005-2014年間數(shù)據(jù)的實證研究表明,本文的理論假設(shè)得到全國性商業(yè)銀行的實證結(jié)果支持。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)國際工商管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重點項目(12AZD051)“世界經(jīng)濟周期性波動及其對我國宏觀審慎監(jiān)管框架構(gòu)建的政策含義研究” 國家自然科學(xué)基金項目(71173142)“零利率下限約束下貨幣政策和財政政策組合研究:理論、實踐及對中國的前瞻性政策含義” 上海財經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助項目(CXJJ-2013-329)“宏觀政策沖擊對經(jīng)濟波動的影響——基于符號約束VAR模型實證分析”的資助
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 引言金融穩(wěn)定是宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定的前提條件,在金融發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟作用的同時,避免金融波動乃至金融危機,這是金融經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵命題,也是各國宏觀經(jīng)濟管理的重要命題。20世紀90年代至今,金融危機的多發(fā)性已充分說明此必要性。顯然,該命題的核心是控制金融風(fēng)險,尤其是系統(tǒng)性金

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