發(fā)布時間：2017-06-02 03:08

  本文關(guān)鍵詞：自回歸模型的加權(quán)復(fù)合Expectile回歸估計及其應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文基于充分利用多個Expectile信息能提高參數(shù)估計效率的假設(shè),提出了AR模型的加權(quán)復(fù)合Expectile回歸(WCER)估計,探討了該估計的最優(yōu)權(quán)重,建立了其大樣本性質(zhì),發(fā)現(xiàn)根據(jù)由數(shù)據(jù)驅(qū)動的最優(yōu)權(quán)重所獲得的WCER估計與最優(yōu)權(quán)重已知時所獲得的WCER估計具有相同的漸近有效性.數(shù)值模擬表明,當(dāng)誤差為厚尾或非對稱分布,所提出的WCER估計大大優(yōu)于傳統(tǒng)最小二乘估計.即使誤差分布未知,依然可以得到像極大似然估計一樣具有優(yōu)良統(tǒng)計性質(zhì)的WCER估計.應(yīng)用所提出的方法分析恒生指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),實證分析表明:所提出的WCER估計在有效性意義下非常具有競爭力.
【作者單位】： 上海外國語大學(xué)國際金融貿(mào)易學(xué)院;上海財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與管理學(xué)院;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 自回歸(AR)模型 Expectile回歸(ER) 加權(quán)復(fù)合Expectile回歸(WCER) 漸近正態(tài)
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71271128) 2015年度教育部人文社會科學(xué)青年基金項目(15YJC910004) 上海外國語大學(xué)青年基金項目(2015114051)~~
【分類號】：F224
【正文快照】： 1引言 金融時間序列分析是經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計學(xué)研究的熱點問題之一,現(xiàn)代數(shù)量經(jīng)濟學(xué)和金融市場的一些研究結(jié)論和市場決策問題越來越多地需要借助時間序列分析的理論方法■1的7年,Yule考慮用線性回歸方程模擬一個時間序列,提出了自回歸模型(autoregressive model,簡稱AR模型).AR模型

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本文編號：414086