傳統(tǒng)的手工外匯交易系統(tǒng),交易員要時刻盯盤,在外匯這樣的24h連續(xù)不間斷的市場中對體力消耗很大,而且交易者存在非理性因素往往使得策略沒有嚴格貫徹而降低策略的收益甚至于虧損,而且外匯市場對突發(fā)事件有著很快的沖擊響應,不能實時監(jiān)控,容易錯失良機。而量化交易是編譯的交易程序模型由計算機連續(xù)不斷的執(zhí)行,有著絕對的紀律性和極短的響應時間,使得量化交易在外匯市場有得天獨厚的優(yōu)勢。本文選取外匯市場上交易量最大的歐元兌美元貨幣對作為研究對象,將布林線模型與量化交易結合建立一個趨勢型量化交易模型。本文的主要研究是在布林線的基礎之上,加入了均線作為趨勢判斷的指標,結合百分比的倉位控制,以及引入相對位置指標作為出場信號建立的交易模型�；驹硎抢貌剂志�作為在統(tǒng)計意義上支撐壓力位的有效性,通過引入均線判斷趨勢,合理的倉位控制和出場參數(shù)控制風險,進而實現(xiàn)模型的盈利。最后還通過了引入無均線模型和參數(shù)窮舉優(yōu)化的對比分析證明了模型本身的穩(wěn)定和有效性。本文結論如下:1.通過歐元兌美元貨幣對2008-2018年間歷史數(shù)據(jù)對本文的交易模型進行檢驗,結果是盈利比為1.81,超過了1.5,十年間取得了15.9%年復合收益率,最大...

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究目的與研究方法
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究方法
    1.3 論文特色與創(chuàng)新點
    1.4 文獻綜述
        1.4.1 國外研究情況
        1.4.2 國內(nèi)研究情況
        1.4.3 簡要評述
    1.5 論文結構及研究思路
        1.5.2 本文研究框架
2 外匯交易簡介和分析
    2.1 外匯市場簡介
    2.2 外匯交易特點
    2.3 外匯交易理論分析
3 技術分析和量化分析簡介
    3.1 技術分析簡介
        3.1.1 技術分析理論的三大假設
        3.1.2 重要技術理論方法簡介
    3.2 趨勢交易理論簡介
        3.2.1 趨勢理論常用分析法
    3.3 技術指標與量化交易結合
    3.4 量化交易簡介
4 量化策略設計
    4.1 交易工具與研究對象選擇
        4.1.1 交易工具的選擇
        4.1.2 研究對象的選擇
    4.2 布林線相關指標
        4.2.1 Chester Keltner通道
        4.2.2 Donchian通道
    4.3 基于布林線的量化模型構建
        4.3.1 布林線理論
        4.3.2 布林線量化模型構建
5 交易模型回測和對比分析
    5.1 模型歷史數(shù)據(jù)回測及績效評價
        5.1.1 績效評價的主要指標
        5.1.2 模型回測和績效評價
    5.2 模型穩(wěn)定性證明和參數(shù)優(yōu)化
        5.2.1 無均線布林線模型
        5.2.2 模型參數(shù)的優(yōu)化
    5.3 本章小結
6 本文結論及建議
    6.1 本文結論
    6.2 模型的使用建議
    6.3 策略改進建議
        6.3.1 增強盈利能力
        6.3.2 降低風險
致謝
參考文獻
附錄 A
附錄 B



本文編號：4008943