本文關(guān)鍵詞：基于區(qū)間型數(shù)據(jù)的金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：提出了金融數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)新方法——區(qū)間型時(shí)間序列模型,是傳統(tǒng)時(shí)間序列模型的拓展.在與傳統(tǒng)的點(diǎn)值A(chǔ)R模型、VAR模型以及Na?ve模型的比較分析中發(fā)現(xiàn),區(qū)間數(shù)據(jù)模型的預(yù)測(cè)精度更高,區(qū)間高價(jià)和區(qū)間低價(jià)預(yù)測(cè)誤差均較小,而且具有統(tǒng)計(jì)顯著性.進(jìn)一步,不同的估計(jì)樣本量、數(shù)據(jù)頻度以及不同市場(chǎng)特征的區(qū)間價(jià)格數(shù)據(jù)對(duì)區(qū)間模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)再次驗(yàn)證了區(qū)間數(shù)據(jù)模型的可靠性.區(qū)間型金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)研究不僅為金融問題的定量分析提供了新的視角,也可為政策制定和交易策略實(shí)施提供了更豐富的決策參考信息.
【作者單位】： 山西大學(xué)管理與決策研究所;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 區(qū)間時(shí)間序列 區(qū)間運(yùn)算 DK-估計(jì) 區(qū)間預(yù)測(cè)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71501115;71201161) 教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(14YJC630163)
【分類號(hào)】：F224;F832
【正文快照】： 1引言隨機(jī)游走理論和有效市場(chǎng)假說(efficient market hypothesis,EMH)[1]暗含著僅基于金融資產(chǎn)過去價(jià)格信息的交易規(guī)則并不能打敗簡(jiǎn)單的買入并持有策略,但這一結(jié)論卻未得到一致的認(rèn)可,成為金融領(lǐng)域爭(zhēng)論的熱點(diǎn),Ang等[2]對(duì)相關(guān)的研究結(jié)論進(jìn)行了梳理.技術(shù)分析者們認(rèn)為,與消極被動(dòng)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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9 記者 潘z，

本文編號(hào)：397657