在面板數(shù)據(jù)的實際應用中,共同沖擊以及空間相關性等因素的存在會造成截面相關性,檢驗(超)高維數(shù)據(jù)中的截面相關性是一個基本同時也很具有挑戰(zhàn)性的問題。在實際的應用中,如果基于截面間相互獨立的假定使用經(jīng)典推斷結(jié)果會導致錯誤地拒絕真原假設的數(shù)量增加,使模型的估計不準確,所以有必要在運用現(xiàn)有的估計方法前進行截面相關性檢驗。為了解決截面相關性的檢驗問題,本文首先提出了一個能夠用于固定效應面板數(shù)據(jù)模型、計算簡單而且無需進行調(diào)整的檢驗統(tǒng)計量,并且證明了它的漸近分布�；谠摻y(tǒng)計量,本文提出了一個利用Pearson相關系數(shù)建立的檢驗統(tǒng)計量T_ij來對固定效應面板數(shù)據(jù)模型中的截面相關性進行大規(guī)模多重檢驗。本文提出的多重檢驗過程能夠?qū)㈠e誤發(fā)現(xiàn)率(FDR)漸進地控制在名義水平內(nèi),在有限樣本條件下能夠保持良好的檢驗功效(power),并且利用蒙特卡洛模擬實驗來驗證所提出的控制過程的表現(xiàn)。本文的研究結(jié)果表明在有限樣本條件下,利用該控制過程能夠?qū)㈠e誤發(fā)現(xiàn)率控制在名義錯誤發(fā)現(xiàn)率內(nèi);當樣本量符合n≥200并且T≥200時具有良好的功效,樣本量偏小時功效較低;該截面相關性檢驗的錯誤發(fā)現(xiàn)率隨著橫截面維度n的...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 研究背景與研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 錯誤發(fā)現(xiàn)率的研究概況
        1.2.2 截面相關性的研究概況
    1.3 研究思路與結(jié)構(gòu)安排
    1.4 創(chuàng)新點
    1.5 符號說明
2 模型、假設和FDR控制步驟
    2.1 模型
    2.2 假設
    2.3 檢驗統(tǒng)計量
    2.4 FDR控制
    2.5 命題 2.1 的證明
3 漸近性質(zhì)和定理的證明
    3.1 漸近性質(zhì)
    3.2 引理以及命題 3.1 的證明
        3.2.1 引理以及引理的證明
        3.2.2 命題 3.1 的證明
    3.3 定理的證明
4 蒙特卡洛模擬
    4.1 實驗設計
    4.2 實驗結(jié)果
5 結(jié)論
致謝
參考文獻
附錄A:代碼



本文編號：3777646