BOT模式是實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資多元化及緩解政府財(cái)政壓力的有效途徑,但實(shí)踐中眾多項(xiàng)目由于政府承擔(dān)過(guò)多責(zé)任或投資者主動(dòng)放棄等原因?qū)е聦?shí)施效果并不理想。特別是由于特許期長(zhǎng)和特許定價(jià)高等原因,導(dǎo)致投資者獲得了超額回報(bào),極大增加了社會(huì)負(fù)擔(dān),引起輿論的廣泛關(guān)注,甚至導(dǎo)致了社會(huì)對(duì)BOT模式合理性的質(zhì)疑。因此,對(duì)BOT項(xiàng)目的價(jià)值決策、協(xié)議優(yōu)化以及項(xiàng)目治理等方面進(jìn)行研究有重要的理論和實(shí)踐價(jià)值。利用實(shí)物期權(quán)的方法,針對(duì)BOT項(xiàng)目?jī)r(jià)值不確定性的基本特征,提出了三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,即不確定情形下BOT項(xiàng)目實(shí)物期權(quán)價(jià)值決策問(wèn)題,風(fēng)險(xiǎn)偏好與努力程度下政府與投資者風(fēng)險(xiǎn)收益最優(yōu)決策問(wèn)題,信息不對(duì)稱下BOT項(xiàng)目監(jiān)管治理問(wèn)題；闡述了BOT項(xiàng)目的界定、分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān),比較了實(shí)物期權(quán)方法與傳統(tǒng)評(píng)價(jià)方法的異同；歸納了實(shí)物期權(quán)方法在BOT項(xiàng)目決策領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀,提出了現(xiàn)有研究不足以及重點(diǎn)研究方向。建立了BOT項(xiàng)目單一實(shí)物期權(quán)價(jià)值決策模型。針對(duì)BOT項(xiàng)目特征,提出了影響實(shí)物期權(quán)價(jià)值的影響因素,并分別綜述了特許期決策模型和特許價(jià)格決策模型的研究成果；在參數(shù)假設(shè)的基礎(chǔ)上構(gòu)建了BOT項(xiàng)目實(shí)物期權(quán)價(jià)值決策模型,考慮了建設(shè)期、波動(dòng)率、... 

【文章來(lái)源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：154 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 實(shí)踐背景
        1.1.2 理論背景
        1.1.3 實(shí)踐意義
        1.1.4 理論意義
    1.2 擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題與研究框架
        1.2.1 擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題
        1.2.2 論文框架結(jié)構(gòu)
    1.3 研究方法與創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 技術(shù)路線
        1.3.3 創(chuàng)新點(diǎn)
2 研究綜述
    2.1 BOT模式與風(fēng)險(xiǎn)管理方法
        2.1.1 BOT模式界定與分類(lèi)
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
        2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方法
    2.2 BOT項(xiàng)目特許期和特許價(jià)格決策
        2.2.1 特許期決策
        2.2.2 特許價(jià)格決策
    2.3 實(shí)物期權(quán)與復(fù)合實(shí)物期權(quán)
        2.3.1 傳統(tǒng)決策方法與期權(quán)方法
        2.3.2 實(shí)物期權(quán)
        2.3.3 復(fù)合實(shí)物期權(quán)
    2.4 BOT項(xiàng)目實(shí)物期權(quán)決策方法綜述
        2.4.1 BOT項(xiàng)目單一實(shí)物期權(quán)決策方法綜述
        2.4.2 BOT項(xiàng)目復(fù)合實(shí)物期權(quán)決策方法綜述
    2.5 結(jié)論
3 BOT項(xiàng)目單一實(shí)物期權(quán)價(jià)值決策模型
    3.1 問(wèn)題提出—廣西來(lái)賓電廠B廠項(xiàng)目
        3.1.1 項(xiàng)目基本情況
        3.1.2 項(xiàng)目招投標(biāo)與特許權(quán)協(xié)議
        3.1.3 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與問(wèn)題反思
    3.2 模型構(gòu)建
        3.2.1 政府保證概念與分類(lèi)
        3.2.2 BOT項(xiàng)目決策影響因素
        3.2.3 基本假設(shè)
        3.2.4 參數(shù)設(shè)置
        3.2.5 模型討論
    3.3 數(shù)值分析
        3.3.1 案例背景
        3.3.2 參數(shù)估計(jì)與求解
        3.3.3 敏感性分析與討論
    3.4 研究結(jié)論
4 基于復(fù)合實(shí)物期權(quán)的BOT項(xiàng)目多階段決策模型
    4.1 政府保證下的多階段決策
        4.1.1 四川資中沱江大橋BOT項(xiàng)目重新談判
        4.1.2 多階段談判決策類(lèi)型
        4.1.3 政府保證對(duì)BOT項(xiàng)目的影響
    4.2 BOT項(xiàng)目復(fù)合實(shí)物期權(quán)
        4.2.1 概念與分類(lèi)
    4.3 模型構(gòu)建
        4.3.1 項(xiàng)目?jī)r(jià)值假設(shè)
        4.3.2 二叉樹(shù)模型構(gòu)建
        4.3.3 模型求解
    4.4 數(shù)值分析
        4.4.1 案例背景
        4.4.2 參數(shù)估計(jì)與求解
        4.4.3 最低收益保證影響
    4.5 研究結(jié)論
5 基于實(shí)物期權(quán)契約的BOT項(xiàng)目收益風(fēng)險(xiǎn)匹配決策模型
    5.1 特許協(xié)議與柔性期權(quán)契約
        5.1.1 沈陽(yáng)第九水廠BOT項(xiàng)目
        5.1.2 特許協(xié)議概念與特征
        5.1.3 特許權(quán)協(xié)議的影響因素
        5.1.4 模型決策流程
    5.2 基礎(chǔ)決策模型
        5.2.1 決策目標(biāo)假設(shè)與參數(shù)設(shè)定
        5.2.2 投資者決策模型
        5.2.3 政府決策模型
        5.2.4 特許協(xié)議優(yōu)化
        5.2.5 數(shù)值分析
    5.3 基于風(fēng)險(xiǎn)偏好的決策模型
        5.3.1 模型構(gòu)建
        5.3.2 投資者決策模型
        5.3.3 政府決策模型
        5.3.4 特許協(xié)議模型
        5.3.5 數(shù)值分析
    5.4 基于主觀努力的決策模型
        5.4.1 問(wèn)題緣起
        5.4.2 基礎(chǔ)模型構(gòu)建
        5.4.3 投資者決策模型
        5.4.4 政府決策模型
        5.4.5 特許協(xié)議模型
        5.4.6 數(shù)值分析
    5.5 研究結(jié)論
6 基于實(shí)物期權(quán)博弈的BOT項(xiàng)目監(jiān)管決策模型
    6.1 期權(quán)博弈與BOT項(xiàng)目治理
        6.1.1 問(wèn)題緣起—青島威立雅水務(wù)排污案例
        6.1.2 BOT項(xiàng)目期權(quán)博弈特征
        6.1.3 最優(yōu)治理協(xié)議與決策路徑
    6.2 信息對(duì)稱下的決策模型
        6.2.1 模型構(gòu)建
        6.2.2 模型求解
    6.3 信息不對(duì)稱的決策模型
        6.3.1 模型假設(shè)
        6.3.2 模型構(gòu)建
        6.3.3 模型求解
    6.4 數(shù)值分析
        6.4.1 案例參數(shù)
        6.4.2 信息對(duì)稱下決策模型求解
        6.4.3 信息不對(duì)稱下決策模型求解
    6.5 研究結(jié)論
7 結(jié)論與展望
    7.1 研究結(jié)論
    7.2 研究局限與展望
參考文獻(xiàn)
附錄A BOT項(xiàng)目案例數(shù)據(jù)
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝
作者簡(jiǎn)介


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于總包商施工效率的BOT項(xiàng)目工期激勵(lì)合同研究[J]. 吳孝靈,周晶,俞瀟陽(yáng).  科技進(jìn)步與對(duì)策. 2011(13)
[2]模糊多維偏好群決策的BOT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J]. 李香花,王孟鈞,張彥春.  科技進(jìn)步與對(duì)策. 2011(13)
[3]BOT項(xiàng)目特許權(quán)期公平性博弈研究[J]. 張靜,徐進(jìn),劉繼才.  城市發(fā)展研究. 2011(06)
[4]基于有效運(yùn)營(yíng)期的BOT項(xiàng)目特許權(quán)期決策模型[J]. 吳孝靈,周晶,洪巍.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2011(03)
[5]基于BOT模式的高速公路項(xiàng)目投融資組合決策模型[J]. 雷定猷,戴時(shí)清,王娟.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2011(08)
[6]BOT公路排他性條件對(duì)定價(jià)及社會(huì)效益影響研究[J]. 孫慧,范志清,石燁.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2011(01)
[7]二叉樹(shù)模型在項(xiàng)目投資決策中的應(yīng)用[J]. 張敏莉,李元輝.  揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2010(04)
[8]服務(wù)購(gòu)買(mǎi)型BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期的計(jì)算模型[J]. 胡振,劉華,金維興.  預(yù)測(cè). 2010(06)
[9]基礎(chǔ)設(shè)施BOT項(xiàng)目中政府擔(dān)保估值與特許期決策研究[J]. 何濤,趙國(guó)杰.  城市發(fā)展研究. 2010(10)
[10]基于蒙特卡羅模擬的污水處理BOT項(xiàng)目特許期決策模型[J]. 宋金波,王東波,宋丹榮.  管理工程學(xué)報(bào). 2010(04)



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