本文關鍵詞：基于SV模型的股市非對稱性關聯(lián)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：實際的金融或經(jīng)濟時間序列都存在著較為普遍的波動性,并且波動中包含了市場變動和投資風險的信息,因此波動性是金融市場所要研究的核心問題。通過對波動的研究可以預測時間序列的走向,而波動性可以通過金融收益的方差來測度。本文首先對研究股市收益波動的基本模型加以介紹,其后對基于正態(tài)分布的雙變量SV模型及基于學生t分布的正態(tài)尺度混合模型加以研究,并通過參數(shù)的設定來體現(xiàn)其非對稱性,通過其分級模型來研究股市的波動關聯(lián)。在實證方面,通過單變量SV模型的SVL方法與Wang方法、雙變量SV模型的正態(tài)分布方法與學生t分布的正態(tài)尺度混合方法來研究上證股市與深證股市的非對稱性關聯(lián)。最后通過DIC準則對Wang方法的單變量SV模型、SVL方法的單變量SV模型及基于正態(tài)分布方法的雙變量SV模型、基于學生t分布的正態(tài)尺度混合雙變量SV模型進行比較和選擇。本文的SV模型,主要以從2005年1月4日到2015年9月1日的兩組每組2590個日均值修正后的上證綜指與深證成指為研究目標。
【關鍵詞】：SV模型 雙變量SV模型 DIC準則
【學位授予單位】：長春工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-9
• 1.1 研究背景及意義7
• 1.2 國內外研究現(xiàn)狀7-8
• 1.3 全文研究的內容及創(chuàng)新點8-9
• 第二章 股市收益波動研究的基本模型9-12
• 2.1 基本的SV模型及其擴展類型9-11
• 2.1.1 SV模型9
• 2.1.2 帶厚尾的SV模型9
• 2.1.3 SV-MN模型9-10
• 2.1.4 SV-MT模型10
• 2.1.5 帶有杠桿效應的SV模型10
• 2.1.6 長記憶性的SV模型10
• 2.1.7 連續(xù)的SV模型10-11
• 2.2 多維SV模型11-12
• 第三章 基于SV模型的波動關聯(lián)12-16
• 3.1 傳統(tǒng)的單變量SV模型12-13
• 3.1.1 單變量SV模型的SVL方法12
• 3.1.2 單變量SV模型的Wang方法12-13
• 3.2 基于正態(tài)分布的雙變量SV模型13-14
• 3.3 基于學生分布的正態(tài)尺度混合法的雙變量SV模型14-16
• 第四章 模型的實證分析16-38
• 4.1 數(shù)據(jù)來源和預處理16-17
• 4.1.1 數(shù)據(jù)來源16
• 4.1.2 數(shù)據(jù)預處理16-17
• 4.2 單變量SV模型的實證研究17-26
• 4.2.1 上證綜指的單變量SV模型的實證分析17-21
• 4.2.2 深證成指的單變量SV模型的實證分析21-26
• 4.3 基于正態(tài)分布的雙變量SV模型的實證研究26-31
• 4.4 基于學生分布的正態(tài)尺度混合法的雙變量SV模型的實證研究31-36
• 4.5 模型的比較36-38
• 第五章 結論與展望38-39
• 5.1 結論38
• 5.2 展望38-39
• 致謝39-40
• 參考文獻40-43
• 附錄43-45
• 作者簡介45
• 攻讀碩士學位期間研究成果45

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1 李儷巧,陳智高;轉移成本與競爭的簡單模型分析[J];企業(yè)經(jīng)濟;2002年10期

2 白玲;王歆;;服務創(chuàng)新的四緯度模型對我國金融服務創(chuàng)新的啟示[J];商場現(xiàn)代化;2007年31期

3 李超;;企業(yè)增長的3C模型分析[J];中國中小企業(yè);2011年08期

4 蔡e

本文編號：317526