本文關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險水平與宏觀經(jīng)濟變量的實證研究——基于中國、美國、日本部分銀行的比較分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《福州大學(xué)》 2011年

信用卡貸款壓力測試及監(jiān)管措施研究

雷艷  

【摘要】：本文對信用卡貸款進(jìn)行壓力測試，不良貸款率是貸款質(zhì)量的評價指標(biāo)。將影響信用卡不良貸款的因素分為三個方面，宏觀經(jīng)濟因素、銀行內(nèi)部管理以及持卡人情況。并通過結(jié)構(gòu)方程建模技術(shù)構(gòu)建模型，提出相關(guān)假設(shè)。然后通過對銀行風(fēng)險部、公司業(yè)務(wù)部、客戶部、信貸部、信用卡中心工作人員的問卷調(diào)查，測量這三個方面對信用卡不良貸款的影響是否顯著。模型的各項擬合指數(shù)為：χ2/df為2.502，RMR值為0.058，RMSEA值為0.078，GFI=0.890，NFI=0.915，IFI=0.959，CFI=0.956，指標(biāo)值均優(yōu)于建議值，說明模型整體擬合情況較好。模型擬合結(jié)果顯示，宏觀經(jīng)濟因素對信用卡不良貸款的作用系數(shù)為-0.176（P＜0.05），表明在所調(diào)查的銀行工作人員看來，宏觀經(jīng)濟因素在0.05水平上對信用卡貸款質(zhì)量有明顯影響；銀行內(nèi)部管理對信用卡不良貸款的作用系數(shù)為-0.670（P＜0.01），表明在所調(diào)查的銀行工作人員看來，銀行內(nèi)部管理能力在0.01水平上對信用卡貸款質(zhì)量有明顯影響；持卡人情況對信用卡不良貸款的作用系數(shù)為-0.195（P＞0.05），表明在所調(diào)查的銀行工作人員看來，持卡人情況對信用卡貸款質(zhì)量影響不顯著。 以招商銀行信用卡貸款為樣本數(shù)據(jù)，利用招商銀行2007-2010年半年度數(shù)據(jù)對GDP增長率、消費者物價指數(shù)（CPI）、居民可支配收入增長率與招商銀行信用卡不良貸款率之間的關(guān)系進(jìn)行壓力測試。結(jié)果顯示，，GDP增長率對招商銀行信用卡不良貸款率的影響系數(shù)為-0.254240（P＜0.01），消費者物價指數(shù)（CPI）對招商銀行信用卡不良貸款率的影響系數(shù)為0.000497（P＜0.01），居民可支配收入增長率對招商銀行信用卡不良貸款率的影響系數(shù)為0.037429（P＞0.05），滯后一期不良貸款率對招商銀行信用卡不良貸款率的影響系數(shù)為-0.067570（P＞0.05）。說明GDP增長率、消費者物價指數(shù)（CPI）在0.01水平上對招商銀行信用卡不良貸款率有明顯影響；而可支配收入增長率、滯后一期不良貸款率對招商銀行信用卡不良貸款率影響不顯著。剔除可支配收入增長率、滯后一期不良貸款率，重新回歸得出，GDP增長率對招商銀行信用卡不良貸款率的影響系數(shù)為-0.219713（P＜0.01），消費者物價指數(shù)（CPI）對招商銀行信用卡不良貸款率的影響系數(shù)為0.000481（P＜0.01）。通過設(shè)定歷史情景及假設(shè)情景，本研究得出了兩種情景下的招商銀行信用卡不良貸款率。 本文結(jié)尾部分，根據(jù)本研究結(jié)果，結(jié)合信用卡業(yè)務(wù)本身的特點，對銀行信用卡風(fēng)險管理提出了監(jiān)管措施建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：福州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.4
【目錄】：

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本文編號：202287