本文關鍵詞：商業(yè)銀行親周期性與宏觀經(jīng)濟波動:一個基于信用風險評估模型的解釋，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《湖南大學》 2007年

我國商業(yè)銀行個人住房信貸的理性違約風險研究

譚婧  

【摘要】：個人住房信貸業(yè)務以其低風險、高收益的特點成為我國商業(yè)銀行調整信貸結構、優(yōu)化資產(chǎn)質量、提高盈利能力的戰(zhàn)略選擇，是我國商業(yè)銀行近年來發(fā)展的重點業(yè)務之一，呈現(xiàn)出業(yè)務增長迅速，同業(yè)競爭十分激烈的特點。實際上，經(jīng)過5、6年的高速發(fā)展，個人住房信貸業(yè)務中潛在積累的風險不容忽視。由于我國目前處于房地產(chǎn)景氣上升階段，這些風險都暫時沒有體現(xiàn)出來，一旦房地產(chǎn)價格出現(xiàn)拐點，，這些潛在積累的風險將可能在未來釋放出來，對金融系統(tǒng)造成沖擊。 本文在國內外現(xiàn)有個人住房信貸研究的基礎上，分析了我國個人住房信貸業(yè)務的主要風險。個人住房信貸業(yè)務的風險可分為操作性風險和信用風險。操作性風險可通過提高相關從業(yè)人員的素質和建立完善的公司治理結構和健全的信用風險內控機制來抑制。信用風險分為被迫違約風險、理性違約風險及惡意違約風險，由于個人住房信貸業(yè)務是有抵押的貸款業(yè)務，被迫違約風險及惡意違約風險對銀行所造成的損失大多可以通過抵押物—房產(chǎn)的拍賣所得獲得補償。理性違約風險是指由于房地產(chǎn)價格發(fā)生劇烈變化，借款人認為放棄繼續(xù)還款可帶來更大經(jīng)濟利益的情況下發(fā)生的違約行為。對于銀行個人住房信貸業(yè)務來說，理性違約風險是對銀行可能造成實質損失的最主要風險。但是通過對現(xiàn)有的信用風險模型進行研究，發(fā)現(xiàn)它們都無法單獨對理性違約風險進行分析和估量。因此，筆者試圖對理性違約風險進行重點研究。本文主要內容如下：首先分析了理性違約的概率，發(fā)現(xiàn)其與房地產(chǎn)價格變化是緊密相關的；然后，通過分析我國房地產(chǎn)價格變化的規(guī)律；分析房地產(chǎn)價格指數(shù)變化與理性違約概率關系；分析房地產(chǎn)價格指數(shù)變化與個人住房信貸業(yè)務利潤關系，對個人住房信貸業(yè)務發(fā)展的深層次問題—理性違約風險進行了分析和度量，并提出了在理性違約風險條件下的個人住房信貸業(yè)務發(fā)展策略。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：F832.479
【目錄】：

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