本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)滬深300指數(shù)波動(dòng)性的影響，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《東北財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2013年

我國股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的實(shí)證研究

王歡  

【摘要】：上世紀(jì)80年代,股指期貨開始登上歷史舞臺(tái),隨著股指期貨功能的發(fā)揮和優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn),越來越多的發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家相繼推出股指期貨,發(fā)展至今,股指期貨已成為金融市場(chǎng)中不可或缺的重要組成部分。 我國證券市場(chǎng)經(jīng)歷了20余年的發(fā)展,正在逐步走向成熟,至2006年股權(quán)分置改革完成后,A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)制度建設(shè)才得以完善。為了完善投資環(huán)境及金融體系,有效降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),我國于2010年4月16日推出滬深300股指期貨合約,這標(biāo)志著我國股指期貨市場(chǎng)正式進(jìn)入雙邊時(shí)代。滬深300股指期貨推出后,A股隨即單邊下跌,首個(gè)主力合約(IF1005)交割時(shí),滬深300指數(shù)累計(jì)跌幅超過15%。不少學(xué)者及業(yè)界人士認(rèn)為期貨市場(chǎng)的持續(xù)拋壓傳遞到了股票市場(chǎng),導(dǎo)致了A股暴跌。雖然中國的股指期貨已經(jīng)推出將近三年的時(shí)間,但是這個(gè)交易品種對(duì)于投資者而言仍然是個(gè)比較新鮮的事物,各方參與者對(duì)于股指期貨機(jī)制、特征以及期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間關(guān)系的認(rèn)識(shí)仍然有待提高,同時(shí),由于美國的金融危機(jī)的爆發(fā)與金融衍生品的泛濫有著密切的關(guān)系,雖然中金所推出的股指期貨的業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與國際上盛行的衍生品的風(fēng)險(xiǎn)相比較小且套利程度也較好,但股指期貨畢竟是一個(gè)零和游戲,國內(nèi)的投資者相關(guān)的知識(shí)準(zhǔn)備還不足以應(yīng)付巨大的風(fēng)險(xiǎn)。 眾所周知,股指期貨以其自身不同于其他金融產(chǎn)品的特點(diǎn)給市場(chǎng)帶來諸多不確定因素,那么它的特點(diǎn)是什么,與現(xiàn)貨市場(chǎng)有著之間有著怎樣的聯(lián)系和影響,對(duì)于這些問題的解答對(duì)于投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益至關(guān)重要。本文在綜合以往研究的基礎(chǔ)上,利用股指期貨上市三年間數(shù)據(jù),研究滬深300股指期貨的推出對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性影響及期現(xiàn)貨市場(chǎng)間價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系。本文最大的創(chuàng)新點(diǎn)在于使用了更合理的樣本空間劃分,在研究滬深300股指期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)間波動(dòng)性關(guān)系時(shí),本文創(chuàng)造性的將樣本劃分為短期和長(zhǎng)期兩組數(shù)據(jù),利用更充分的樣本空間,通過短期、長(zhǎng)期的波動(dòng)性對(duì)比,得出兩市之間的波動(dòng)關(guān)系,結(jié)果更合理、更具有說服性。本文主要結(jié)論為期現(xiàn)貨市場(chǎng)間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系,股指期貨上市可以平抑現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng),并可以引導(dǎo)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格。 本文的研究框架主要有以下幾個(gè)部分： 第一部分是緒論。主要介紹選題背景、我國期貨市場(chǎng)的發(fā)展情況、研究的意義、思路、框架及創(chuàng)新點(diǎn)。 第二部分是股指期貨相關(guān)理論和文獻(xiàn)綜述。首先介紹了股指期貨的相關(guān)理論,包括特征、功能、交易規(guī)則等。隨后介紹了國內(nèi)外文獻(xiàn)關(guān)于股指期貨相關(guān)研究情況,在國外相關(guān)文獻(xiàn)的綜述中,主要從期現(xiàn)市場(chǎng)的波動(dòng)關(guān)系、價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系兩個(gè)方面介紹,在國內(nèi)文獻(xiàn)綜述中,根據(jù)我國滬深300股指期貨上市前后兩個(gè)時(shí)間段內(nèi)的研究情況來闡述。 第三部分是基于波動(dòng)性的實(shí)證檢驗(yàn)。主要介紹了本文利用的相關(guān)實(shí)證模型以及實(shí)證檢驗(yàn)的過程和結(jié)果。關(guān)于波動(dòng)性的檢驗(yàn),主要根據(jù)股指期貨上市前后,現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)性進(jìn)行檢驗(yàn)。 第四部分是基于價(jià)格互動(dòng)關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)。主要介紹了利用的主要模型,包括單位根檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等方法,同時(shí),列明實(shí)證檢驗(yàn)的過程及結(jié)果,并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,‘做基本分析。 第五部分是實(shí)證結(jié)果分析及建議。根據(jù)第三部分和第四部分的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果,首先得出基本檢驗(yàn)結(jié)論,并進(jìn)行詳細(xì)分析,根據(jù)分析的結(jié)果,提出相應(yīng)政策建議,同時(shí),針對(duì)本文中存在的不足之處加以說明。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

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中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 記者 安明靜;[N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2001年

2 任芳;[N];中國改革報(bào);2007年

3 本報(bào)記者　 李代廣;[N];國際商報(bào);2006年

4 李秉恒（作者單位：廣西證監(jiān)局）;[N];廣西日?qǐng)?bào);2006年

5 杜穎梅　杜琴慶;[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2006年

6 記者　 饒紅浩;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

7 廖英敏;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

8 黃庭鈞 陸文軍;[N];中國有色金屬報(bào);2006年

9 劉榮華;[N];中國有色金屬報(bào);2006年

10 金士星;[N];中國有色金屬報(bào);2007年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 許諾;中國期貨市場(chǎng)功能研究[D];中共中央黨校;2010年

2 楊艷軍;期貨市場(chǎng)流動(dòng)性研究[D];中南大學(xué);2006年

3 王川;我國糧食期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系的研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2009年

4 胡江華;期貨市場(chǎng)操縱與偵察[D];華中科技大學(xué);2008年

5 吳崎右;我國期貨公司監(jiān)管制度體系研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 宋承國;中國期貨市場(chǎng)的歷史與發(fā)展研究[D];蘇州大學(xué);2010年

7 王鄖;中國期貨市場(chǎng)波動(dòng)性與投資者交易行為研究[D];華中科技大學(xué);2010年

8 張龍斌;基于股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2009年

9 霍瑞戎;商品期貨實(shí)物交割制度研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

10 馬瑾;商品期貨合約定價(jià)及影響因素研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李建;期貨公司監(jiān)管資本要求的計(jì)量研究[D];浙江工商大學(xué);2008年

2 高中平;小波分析在農(nóng)產(chǎn)品期貨問題中的應(yīng)用[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2008年

3 謝瓊;農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格季節(jié)模型研究與實(shí)證分析[D];湖南大學(xué);2008年

4 林奕安;上海/東京橡膠期貨價(jià)格相關(guān)性研究[D];廈門大學(xué);2009年

5 王雷;上海黃金期貨價(jià)格形成機(jī)制及其有效性研究[D];浙江工商大學(xué);2009年

6 羅劍;基于演化博弈的期貨市場(chǎng)監(jiān)管制度研究[D];中南大學(xué);2008年

7 羅正坤;股指期貨定價(jià)研究[D];華中科技大學(xué);2008年

8 王勇;中國期貨行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究[D];山東大學(xué);2009年

9 顧小春;中國期貨公司企業(yè)社會(huì)責(zé)任探索[D];上海交通大學(xué);2010年

10 楊林發(fā);基于效率的A股標(biāo)的股指期貨投資者非理性行為研究[D];浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;2010年

  本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)滬深300指數(shù)波動(dòng)性的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：130925