本文關(guān)鍵詞：基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

湖南大學(xué) 博士學(xué)位論文 基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量研究 姓名:李關(guān)政 申請學(xué)位級別:博士 專業(yè):金融學(xué) 指導(dǎo)教師:彭建剛 20100405博學(xué)位淪文 摘 要 宏觀經(jīng)濟(jì)波動給各國商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營都帶來了巨大沖擊,宏觀經(jīng)濟(jì)因子 是銀行信用風(fēng)險度量必須考慮的重要參數(shù)。我國商業(yè)銀行主要是采用定性分析或 者簡單量化的方法來估計宏觀經(jīng)濟(jì)因子對信用風(fēng)險的影響,未能進(jìn)行較精確的模 型化的度量。國外的信用風(fēng)險度量模型也只考察經(jīng)濟(jì)周期因子而沒有涵蓋我國特 殊的經(jīng)濟(jì)體制改革因子,不適合在我國直接應(yīng)用。美國金融危機(jī)之后,我國銀行 監(jiān)管部門加強(qiáng)了對商業(yè)銀行的宏觀審慎監(jiān)管,更加注重對系統(tǒng)性風(fēng)險的防范。在 此背景下,研究基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子的商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文首先從理論上分析宏觀經(jīng)濟(jì)對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響,然后分兩步構(gòu) 建基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子的信用風(fēng)險度量模型,進(jìn)而將宏觀經(jīng)濟(jì)分析和信用風(fēng)險度量 模型有機(jī)結(jié)合,形成基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子預(yù)測的信用風(fēng)險度量方法。 已有研究還未能為經(jīng)濟(jì)周期以及經(jīng)濟(jì)體制改革對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響提 供完整的理論解釋。本文通過構(gòu)建一個簡單的跨周期模型來分析經(jīng)濟(jì)周期對商業(yè) 銀行信用風(fēng)險的影響機(jī)制,并刻畫出銀行預(yù)期損失和非預(yù)期損失的順經(jīng)濟(jì)周期波 動。經(jīng)濟(jì)體制改革方面,本文著重研究企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革、金融體系改革以及對 外開放①對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響:建立一個兩部門風(fēng)險生成模型來剖析企業(yè) 產(chǎn)權(quán)制度變革對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響機(jī)制;指出金融體系改革對商業(yè)銀行存 在雙重硬化效應(yīng)??預(yù)算約束硬化和資本約束硬化,進(jìn)而影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險: 建立一個對外開放三階段模型,指

  本文關(guān)鍵詞：基于宏觀經(jīng)濟(jì)因子的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。