本文關(guān)鍵詞：人民幣匯率指數(shù)編制及其與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的聯(lián)動分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

人民幣匯率指數(shù)編制及其與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的聯(lián)動分析

作者：徐國祥,楊振建,鄭雯 單位：上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計研究中心；上海財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與管理學(xué)院；中證指數(shù)有限公司 本文刊于： 《統(tǒng)計研究》 2014年第04期

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     本文在總結(jié)國內(nèi)外匯率指數(shù)編制經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提出了人民幣匯率指數(shù)編制的基本理論與方法,設(shè)計了一套能全方位多角度反映我國在不同市場特征下進(jìn)出口競爭力狀況的包含人民幣發(fā)達(dá)市場匯率指數(shù)、人民幣新興市場匯率指數(shù)和人民幣全市場匯率指數(shù)的指數(shù)體系編制方案。具體編制時,本文首次引入"第三方市場效應(yīng)",以全面反映我國與其他經(jīng)濟(jì)體之間的競爭關(guān)系,并首次使用"除數(shù)修正法",對指數(shù)因成分貨幣或權(quán)重調(diào)整引起的非匯率價格因素變動進(jìn)行修正,以保證指數(shù)的連續(xù)性。最后,用交叉譜分析實證發(fā)現(xiàn),相對于其他人民幣匯率指數(shù),本文編制的人民幣匯率指數(shù)與主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間聯(lián)動更為緊密。

基金項目:

國家社科基金項目“我國金融狀況指數(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用研究”(13BTJ015);上海財經(jīng)大學(xué)上海國際金融中心研究院委托項目“全市場人民幣匯率指數(shù)體系編制研究”;上海財經(jīng)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金項目“人民幣有效匯率指數(shù)編制及其長期均衡測算和波動傳導(dǎo)效應(yīng)研究”(CXJJ-2012-420)資助

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