發(fā)布時間：2017-09-14 11:28

  本文關鍵詞：中國核心CPI隨機游走識別和異常點分析

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【摘要】：核心CPI能更真實地反映宏觀經濟運行趨勢。然而,如何測算核心CPI一直備受關注。本文構建了一組帶有異常因子的隨機游走模型,利用MCMC法和Gibbs抽樣,對時變參數(shù)進行估計,不僅從CPI中分離出核心CPI,而且對非核心CPI,通過捕捉到的異常點,發(fā)現(xiàn)與中國政策效應相吻合。本文僅利用了中國單一的CPI數(shù)據(jù),不需要CPI子類權重測算及其再分配。進一步,通過與Wind核心CPI比較,以及Marques等(2003)核心CPI評價方法的檢驗,發(fā)現(xiàn)本文的核心CPI更具合理性和科學性。
【作者單位】： 浙江工商大學經濟統(tǒng)計與數(shù)量經濟研究所;浙江農林大學理學院;
【關鍵詞】： 通貨膨脹 核心CPI 隨機游走識別 異常點分析
【基金】：國家自然科學基金(71403247) 全國統(tǒng)計科學研究計劃項目(2013LY123、2013LZ15、2015LZ53) 浙江省哲學社會科學基金(14NDJC143YB) 浙江省高校人文社科重點基地(統(tǒng)計學、應用經濟學) 浙江省教育廳項目(Y201223259) 浙江省國內訪學項目(FX2014035)的資助
【分類號】：F224;F726
【正文快照】： 通貨膨脹是國家政府貨幣政策的方向指標,關系到國家經濟增長的持續(xù)性、社會穩(wěn)定性以及人民生活水平的提高。研究者得到共識,在研究通貨膨脹和制定貨幣政策時,應該把CPI分解為兩部分,一部分是由總供給與總需求決定的趨勢性成本(Eckstein,1981),稱為核心CPI;另一部分是由食品和

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3 蘇h椒，

本文編號：849752