本文關(guān)鍵詞：中國(guó)核心CPI隨機(jī)游走識(shí)別和異常點(diǎn)分析

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【摘要】：核心CPI能更真實(shí)地反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)。然而,如何測(cè)算核心CPI一直備受關(guān)注。本文構(gòu)建了一組帶有異常因子的隨機(jī)游走模型,利用MCMC法和Gibbs抽樣,對(duì)時(shí)變參數(shù)進(jìn)行估計(jì),不僅從CPI中分離出核心CPI,而且對(duì)非核心CPI,通過(guò)捕捉到的異常點(diǎn),發(fā)現(xiàn)與中國(guó)政策效應(yīng)相吻合。本文僅利用了中國(guó)單一的CPI數(shù)據(jù),不需要CPI子類(lèi)權(quán)重測(cè)算及其再分配。進(jìn)一步,通過(guò)與Wind核心CPI比較,以及Marques等(2003)核心CPI評(píng)價(jià)方法的檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)本文的核心CPI更具合理性和科學(xué)性。
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所;浙江農(nóng)林大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 通貨膨脹 核心CPI 隨機(jī)游走識(shí)別 異常點(diǎn)分析
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71403247) 全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(2013LY123、2013LZ15、2015LZ53) 浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金(14NDJC143YB) 浙江省高校人文社科重點(diǎn)基地(統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)) 浙江省教育廳項(xiàng)目(Y201223259) 浙江省國(guó)內(nèi)訪(fǎng)學(xué)項(xiàng)目(FX2014035)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F726
【正文快照】： 通貨膨脹是國(guó)家政府貨幣政策的方向指標(biāo),關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的持續(xù)性、社會(huì)穩(wěn)定性以及人民生活水平的提高。研究者得到共識(shí),在研究通貨膨脹和制定貨幣政策時(shí),應(yīng)該把CPI分解為兩部分,一部分是由總供給與總需求決定的趨勢(shì)性成本(Eckstein,1981),稱(chēng)為核心CPI;另一部分是由食品和

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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【共引文獻(xiàn)】

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2 蔣翠清;沈光輝;;中國(guó)制造業(yè)PMI與CPI的相關(guān)性分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2016年22期

3 白強(qiáng);白仲林;;中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)源的識(shí)別與原因分析[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2016年11期

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6 趙學(xué)軍;;2015年當(dāng)代中國(guó)金融研究概述[J];金融理論探索;2016年02期

7 高華川;趙娜;;基于多層因子模型的我國(guó)核心通貨膨脹估計(jì)[J];統(tǒng)計(jì)研究;2016年04期

8 劉慧媛;吳開(kāi)堯;;剔除食品和能源的核心通貨膨脹度量方法在我國(guó)的適用性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2016年03期

9 廖斌;;新常態(tài)下我國(guó)物價(jià)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、貨幣政策的關(guān)系研究——基于VAR模型的實(shí)證分析[J];市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與價(jià)格;2016年02期

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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2 齊紅倩;李民強(qiáng);;我國(guó)流動(dòng)性過(guò)剩、CPI變化機(jī)制與通貨膨脹度量[J];財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究;2013年02期

3 蘇h椒，

本文編號(hào)：849752