本文關(guān)鍵詞：模糊彩虹亞式期權(quán)定價(jià)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文著重研究了彩虹亞式期權(quán)的定價(jià)問題。作為近幾年金融市場(chǎng)中最受歡迎的奇異期權(quán)之一,基于維納過程(Wiener process)的彩虹亞式期權(quán)的定價(jià)公式早就在[5]中給出,但是由于其定價(jià)公式中的參數(shù)選擇過于死板,該公式并沒有在實(shí)際投資過程中得到足夠的重視。注意到此問題,我們假設(shè)其定價(jià)公式中所有參數(shù),包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,波動(dòng)率和不同標(biāo)的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù),均為模糊數(shù),并且基于Liu過程(參考[11]),從而建立了模糊彩虹亞式期權(quán)的定價(jià)模型。由于實(shí)際金融市場(chǎng)是會(huì)隨時(shí)間而波動(dòng)的,我們有理由相信我們得建立的模型會(huì)在實(shí)際金融市場(chǎng)中得到獲得更好的成功。在模糊參數(shù)的假設(shè)下,彩虹看漲或看跌亞式期權(quán)的價(jià)格均相應(yīng)地變?yōu)橐粋�(gè)模糊數(shù)。然后我們應(yīng)用[17]中提出的模糊集合理論分析了該模糊數(shù)的上下界。該工作將為那些做金融研究的金融研究員們選擇合適的信賴等級(jí)的亞式期權(quán)價(jià)格提供直接幫助。據(jù)我們所知,我們的工作是具有開創(chuàng)性的,目前還沒有研究彩虹亞式看漲或者看跌亞式期權(quán)模糊模糊定價(jià)上下界的相應(yīng)文獻(xiàn)。
【關(guān)鍵詞】：期權(quán)定價(jià) 彩虹亞式期權(quán) Liu過程 模糊數(shù) 模糊集合理論 開創(chuàng)性
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F713.35
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 引言7-10
• 第二章 預(yù)備知識(shí)10-25
• 2.1 歐式期權(quán)定價(jià)公式10-13
• 2.1.1 歐式期權(quán)價(jià)格的B-S模型10-13
• 2.2 亞式期權(quán)定價(jià)公式13-16
• 2.2.1 幾何平均看漲亞式期權(quán)定價(jià)模型14-16
• 2.3 彩虹亞式期權(quán)定價(jià)公式16-21
• 2.3.1 連續(xù)幾何平均彩虹平凡亞式期權(quán)(看漲)定價(jià)模型17-21
• 2.4 Liu過程21-25
• 2.4.1 Liu過程定義21-23
• 2.4.2 Liu股票模型23-25
• 第三章 模糊彩虹亞式期權(quán)定價(jià)公式25-41
• 3.1 模糊彩虹亞式期權(quán)定價(jià)25-32
• 3.1.1 兩資產(chǎn)最優(yōu)25-28
• 3.1.2 兩資產(chǎn)最差28-30
• 3.1.3 兩資產(chǎn)最佳和最差情況下的關(guān)系30-32
• 3.2 模糊價(jià)格的上下界32-41
• 3.2.1 算術(shù)平均彩虹亞式期權(quán)36-41
• 第四章 實(shí)驗(yàn)?zāi)M41-45
• 第五章 結(jié)論與展望45-46
• 參考文獻(xiàn)46-48
• 致謝48

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  本文關(guān)鍵詞：模糊彩虹亞式期權(quán)定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：298012