【摘要】：我們首先推導(dǎo)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入信號的正向訓(xùn)練和誤差信號的反向傳播過程,由典型的三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的權(quán)重和偏置更新推廣到任意層數(shù)的參數(shù)更新,采用遺傳算法確定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始權(quán)重和閾值,以便網(wǎng)絡(luò)更快的學(xué)習(xí)到輸入輸出之間的映射關(guān)系。然后通過對所選擇的11個(gè)評估指標(biāo)的主成分分析,選取借款者基本特征、借款者還款意愿、借款者經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀、借款者基本素質(zhì)4個(gè)主成份作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,以借款者的信用風(fēng)險(xiǎn)等級作為輸出建立模型,用真實(shí)值和預(yù)測值之間的絕對誤差衡量模型預(yù)測準(zhǔn)確率。最后的實(shí)證結(jié)果表明,經(jīng)過遺傳算法優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在迭代次數(shù)和訓(xùn)練誤差方面的表現(xiàn)均優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),若以絕對誤差5%為界限,標(biāo)準(zhǔn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在預(yù)測集上的準(zhǔn)確率為67%,基于遺傳算法改進(jìn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測準(zhǔn)確率則達(dá)到83%。通過對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理分析和實(shí)證研究,表明具有三層結(jié)構(gòu)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在P2P網(wǎng)貸行業(yè)借款者的信用風(fēng)險(xiǎn)等級評估上有著良好的預(yù)測能力,可以據(jù)此建立高效實(shí)用的信用風(fēng)險(xiǎn)等級評估模型。
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：TP18;F724.6;F832.4
【圖文】：

P2P 網(wǎng)貸行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)概述目前已經(jīng)成為廣大居民比較認(rèn)可的投資渠道，在解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問題上發(fā)揮著越來越重要的作用。行業(yè)的發(fā)展過程大致可以被劃分為四個(gè)階段：以信用借款為主的初始發(fā)展期（2007～2011）、以地域借款為主的快速擴(kuò)張期（2012～2013）、以自融高息為主的風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)期（2013～2015）、以規(guī)范監(jiān)管為主的政策調(diào)整期（2016年至今），目前我國網(wǎng)貸行業(yè)已從“野蠻生長”階段邁進(jìn)了“規(guī)范發(fā)展”階段，其“小額分散”的定位也必將越發(fā)清晰，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)防機(jī)制也將是大勢所趨。2.2.1 我國 P2P 網(wǎng)貸平臺正常在線運(yùn)營數(shù)量

P2P 網(wǎng)貸行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)概述網(wǎng)金融被列入“十三五“規(guī)劃，P2P網(wǎng)貸發(fā)展進(jìn)入新時(shí)期，監(jiān)管細(xì)則落地，一些問題平臺被清退出場，不良資產(chǎn)被逐步清理，網(wǎng)貸行業(yè)開始良性競爭，真正有實(shí)力的平臺開始引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展壯大。2016年至今，網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵詞是監(jiān)管，合規(guī)，不合法律法規(guī)的業(yè)務(wù)形式已被叫停，發(fā)展回歸理性，逐步走向成熟，真正在解決小微企業(yè)融資難的問題上發(fā)揮作用。2018年4月8日，我國銀保監(jiān)會正式成立，其已明確正式監(jiān)管P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)活動，這標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展步入合規(guī)劃，法制化，未來仍有廣闊的發(fā)展空間，能夠很好地促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)長期可持續(xù)發(fā)展。2.2.2 我國 P2P 網(wǎng)貸平臺成交量

2018年4月8日，我國銀保監(jiān)會正式成立，其已明確正式監(jiān)管P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)活動，這標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展步入合規(guī)劃，法制化，未來仍有廣闊的發(fā)展空間，能夠很好地促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)長期可持續(xù)發(fā)展。2.2.2 我國 P2P 網(wǎng)貸平臺成交量圖 2. 2 2010 年～2018 年 P2P 網(wǎng)貸平臺成交量

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