本文關(guān)鍵詞：匯率改革后人民幣匯率變動(dòng)對(duì)CPI的傳遞研究

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【摘要】：本文首先介紹了匯率變動(dòng)和物價(jià)關(guān)系的理論,并梳理了匯率變動(dòng)對(duì)物價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制。其次,利用人民幣匯率改革以后即2006年1月到2014年12月的月度數(shù)據(jù),建立了以石油價(jià)格、產(chǎn)出缺口、貨幣供應(yīng)量、人民幣名義有效匯率、進(jìn)口價(jià)格指數(shù)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為內(nèi)生變量的二階向量自回歸模型,并采用格蘭杰因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等技術(shù)來探究模型中各內(nèi)生變量之間的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系。實(shí)證結(jié)果表明人民幣名義有效匯率與我國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)變動(dòng)的方向相反。具體地來說,當(dāng)人民幣名義有效匯率發(fā)生一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的正向沖擊時(shí)會(huì)給消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)帶來反向作用,大約有1.18%的波動(dòng)可以由人民幣名義有效匯率的變動(dòng)來解析,即匯率改革后人民幣匯率變動(dòng)對(duì)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的傳遞不完全。模型中的內(nèi)生變量對(duì)我國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的影響程度依次為消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)、貨幣供應(yīng)量、石油價(jià)格、進(jìn)口價(jià)格指數(shù)、產(chǎn)出缺口、人民幣名義有效匯率。結(jié)合本文的理論分析、現(xiàn)實(shí)考察和實(shí)證分析的結(jié)果,本文得出以下的政策建議:第一,維持人民幣匯率水平的穩(wěn)定,避免因人民幣匯的變動(dòng)直接或間接地對(duì)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)產(chǎn)生影響;第二,持續(xù)推進(jìn)人民幣匯率制度的改革;第三,增強(qiáng)貨幣政策的有效性;第四,有效管理通貨膨脹預(yù)期。
【關(guān)鍵詞】：人民幣匯率 向量自回歸 匯率傳遞 消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.6;F726
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1. 緒論6-12
• 1.1 研究的背景6-7
• 1.2 選題的目的和意義7-8
• 1.3 研究方法與結(jié)構(gòu)安排8-10
• 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新與不足10-12
• 2. 文獻(xiàn)綜述12-18
• 2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述12-15
• 2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-16
• 2.3 文獻(xiàn)總結(jié)與評(píng)述16-18
• 3. 匯率變動(dòng)對(duì)物價(jià)產(chǎn)生影響的理論及作用機(jī)制18-22
• 3.1 匯率變動(dòng)對(duì)物價(jià)產(chǎn)生影響的理論簡(jiǎn)介18-19
• 3.2 人民幣匯率變動(dòng)對(duì)價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制19-22
• 4. 匯率變動(dòng)對(duì)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的傳遞實(shí)證分析22-46
• 4.1 理論模型的構(gòu)建22-23
• 4.2 向量自回歸（VAR）模型23-30
• 4.3 實(shí)證分析30-46
• 5. 主要結(jié)論和相關(guān)政策建議46-51
• 5.1 本文的主要結(jié)論46-47
• 5.2 政策建議47-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 在校期間發(fā)表論文54-55
• 致謝55

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