本文關(guān)鍵詞：L銀行沈陽(yáng)分行信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理策略研究

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【摘要】：目前,我國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革正處于全面深化改革的新常態(tài)階段。伴隨著金融市場(chǎng)化進(jìn)程的快速推進(jìn),以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度改革等多方面的重要經(jīng)濟(jì)調(diào)整,作為傳統(tǒng)金融業(yè)主要媒介的商業(yè)銀行,將面臨日趨多元化、復(fù)雜化的金融風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前貸款業(yè)務(wù)依舊是我國(guó)商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù),信用風(fēng)險(xiǎn)也就成為商業(yè)銀行面臨的最重要風(fēng)險(xiǎn)之一。綜合考慮我國(guó)基本國(guó)情與商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況,我國(guó)商業(yè)銀行在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理方面較國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家存在的差距較大。其中,利用數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建數(shù)學(xué)模型的量化風(fēng)險(xiǎn)管理尤為缺失。因此,我國(guó)需要加快研究符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理方法,提升商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)與管理水平。本文以商業(yè)銀行沈陽(yáng)分行某一項(xiàng)目貸款為例,運(yùn)用定量分析的方法度量該貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。首先,調(diào)研了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及信用評(píng)級(jí)方式,分析了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)存在的主要原因;其次,提出了我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該借鑒國(guó)外先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法))*模型進(jìn)行度量,并將*模型應(yīng)用在商業(yè)銀行沈陽(yáng)分行的具體貸款業(yè)務(wù)中,利用該行的信用貸款相關(guān)數(shù)據(jù),驗(yàn)證了*模型在銀行的應(yīng)用意義;最后,基于對(duì)本文的總結(jié),通過(guò)理論與案例應(yīng)用相結(jié)合的方式,在實(shí)踐層面為銀行沈陽(yáng)分行提出了信用風(fēng)險(xiǎn)控制的具體建議。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)度量 Credit Metrics模型
【學(xué)位授予單位】：沈陽(yáng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-17
• 1.1 選題的背景及意義10-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述11-14
• 1.2.1 國(guó)外研究文獻(xiàn)綜述11-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究文獻(xiàn)綜述13-14
• 1.3 論文內(nèi)容與研究方法14-16
• 1.3.1 論文研究?jī)?nèi)容14-15
• 1.3.2 論文研究方法15
• 1.3.3 創(chuàng)新點(diǎn)與不足15-16
• 1.4 論文研究框架16-17
• 第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論17-23
• 2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念與特點(diǎn)17-18
• 2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念17
• 2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)17-18
• 2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論18-23
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程18-19
• 2.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法19-23
• 第3章 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀、成因及優(yōu)化23-28
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀23-25
• 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)存在的原因25-26
• 3.2.1 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理不完善25-26
• 3.2.2 外部多方因素影響26
• 3.3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化26-28
• 第4章 CreditMetrics信用風(fēng)險(xiǎn)模型的構(gòu)建28-37
• 4.1 CreditMetrics模型簡(jiǎn)介、28-29
• 4.1.1 CreditMetrics模型的理論基礎(chǔ)——VaR方法28
• 4.1.2 CreditMetrics模型的構(gòu)建框架及假設(shè)28-29
• 4.2 CreditMetrics模型的計(jì)算步驟29-31
• 4.3 CreditMetrics模型的實(shí)例計(jì)算31-34
• 4.4 CreditMetrics模型的修正34-37
• 4.4.1 CreditMetrics模型的修正需求34-35
• 4.4.2 修正后的CreditMetrics模型35-37
• 第5章 L銀行沈陽(yáng)分行在CreditMetrics模型下的案例分析37-47
• 5.1 案例背景介紹37-38
• 5.1.1 銀行簡(jiǎn)介37
• 5.1.2 借款人情況37-38
• 5.1.3 授信方案38
• 5.1.4 貸款用途38
• 5.2 L銀行沈陽(yáng)分行對(duì)該筆貸款的評(píng)估過(guò)程38-42
• 5.2.1 借款人的外部環(huán)境分析39-40
• 5.2.2 借款人的財(cái)務(wù)分析40-41
• 5.2.3 借款人內(nèi)部環(huán)境分析41
• 5.2.4 其它重要事項(xiàng)41-42
• 5.3 CreditMetrics模型在案例中的應(yīng)用42-46
• 5.3.1 修正后的CreditMetrics模型42-44
• 5.3.2 修正后的CreditMetrics模型在案例中的驗(yàn)證44-46
• 5.4 運(yùn)用CreditMetrics模型的實(shí)踐意義46-47
• 第6章 L銀行沈陽(yáng)分行風(fēng)險(xiǎn)管理策略47-50
• 6.1 進(jìn)一步樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理觀念47
• 6.2 不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織構(gòu)架47
• 6.3 基于CreditMetrics風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)一步優(yōu)化評(píng)級(jí)模型47-48
• 6.4 完善授信業(yè)務(wù)流程48
• 6.5 統(tǒng)一授信和盡職調(diào)查48-49
• 6.6 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員培訓(xùn)49-50
• 第7章 結(jié)論與建議50-53
• 7.1 研究結(jié)論50-51
• 7.2 對(duì)L銀行沈陽(yáng)分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議51
• 7.3 研究不足51-52
• 7.4 研究展望52-53
• 參考文獻(xiàn)53-55
• 在學(xué)期間研究成果55-56
• 致謝56-57

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