本文關(guān)鍵詞：基于NARX網(wǎng)絡(luò)的人民幣匯率預(yù)測(cè)研究

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【摘要】：針對(duì)目前人民幣匯率的自身特點(diǎn),新的匯率預(yù)測(cè)模型既要關(guān)注匯率理論的定性研究,又要關(guān)注歷史走勢(shì)的定量研究,還要注重政策出臺(tái)時(shí)對(duì)匯率的影響。采用非線性自回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)——NARX網(wǎng)絡(luò),對(duì)人民幣匯率進(jìn)行了預(yù)測(cè),并使用無本金交割遠(yuǎn)期外匯NDF作為NARX網(wǎng)絡(luò)的外部輸入,以此來改善預(yù)測(cè)模型在面對(duì)突發(fā)政策和消息時(shí)的預(yù)測(cè)性能。通過實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),引入了NDF的NARX網(wǎng)絡(luò),在推廣性能上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于沒有NDF參與的NAR網(wǎng)絡(luò),并且在訓(xùn)練數(shù)據(jù)選擇時(shí),選擇更大范圍、包含影響匯率變化事件的歷史數(shù)值會(huì)很大程度上影響網(wǎng)絡(luò)的推廣性能。
【作者單位】： 大連理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： NARX網(wǎng)絡(luò) 人民幣 匯率預(yù)測(cè)
【分類號(hào)】：F832.6;F224
【正文快照】： 一、問題的提出在經(jīng)濟(jì)高度全球化的今天,匯率在國(guó)際經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要,已經(jīng)成為了維系各國(guó)之間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來的橋梁和紐帶。匯率研究一直是經(jīng)濟(jì)研究的重中之重,因?yàn)閰R率不僅僅是兩個(gè)國(guó)家貨幣之間折算的比率,也是國(guó)家為了達(dá)到政治目的而最常使用的金融手段,透過匯率也可以

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 冉斌;;匯率預(yù)測(cè)理論的方法模型綜述[J];商情(財(cái)經(jīng)研究);2008年02期

2 薛永剛;;基于小波分解的匯率預(yù)測(cè)模型實(shí)證研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年20期

3 楊p，

本文編號(hào)：990275