發(fā)布時間：2017-10-06 06:22

  本文關(guān)鍵詞：非利息收入對我國上市商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險影響的研究

  更多相關(guān)文章： 非利息收入 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險 上市商業(yè)銀行

【摘要】：隨著我國利率市場化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn),商業(yè)銀行傳統(tǒng)的依靠存貸利差為主要盈利方式的經(jīng)營模式受到極大挑戰(zhàn)。外資銀行的大量涌入進(jìn)一步加劇了銀行業(yè)的競爭格局,擠占了我國商業(yè)銀行的發(fā)展空間�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融的興起改變了金融業(yè)的業(yè)態(tài),并對我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展造成了一定的沖擊。外資銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭機(jī)制倒逼我國商業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。為了應(yīng)對各方面的挑戰(zhàn),提高自身的綜合競爭能力,我國商業(yè)銀行逐漸進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展的二次轉(zhuǎn)型即:在發(fā)展傳統(tǒng)利息收入業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上大力開展非利息收入業(yè)務(wù)。隨著非利息收入業(yè)務(wù)的開展,其對商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險的影響越來越受到重視。由于非利息業(yè)務(wù)構(gòu)成部分的風(fēng)險水平的差異,以及各家銀行商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平的不同,非利息收入對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險影響并沒有明確結(jié)論。本文基于我國14家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)通過構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型分析非利息收入對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響,以期能為我國商業(yè)銀行非利息收入發(fā)展提供有益的建議。本文首先梳理了非利息收入及商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的概念,闡述了開展非利息收入業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)和非利息收入對銀行經(jīng)營風(fēng)險的傳導(dǎo)機(jī)制,為后文的定量分析做理論準(zhǔn)備;接著分析了我國商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀,并指出其迫切性;在此基礎(chǔ)上選取了14家商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行實證分析。在實證分析部分,本文選取Z-Score值作為衡量銀行風(fēng)險的指標(biāo),根據(jù)商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)將銀行樣本分為國有控股銀行和非國有控股銀行兩類,分別考察非利息收入業(yè)務(wù)對兩類銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響,最終得出結(jié)論。本文經(jīng)過實證分析發(fā)現(xiàn):(1)非利息收入能夠降低我國商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險,但是這種作用由于非利息收入的波動性的疊加效應(yīng)而弱化。(2)手續(xù)費(fèi)和傭金收入業(yè)務(wù)能夠降低商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險。而投資型非利息收入業(yè)務(wù)的開展能夠降低國有控股銀行的經(jīng)營風(fēng)險,相反卻增加了非國有控股銀行的經(jīng)營風(fēng)險。本文最后針對實證結(jié)果針對我國商業(yè)銀行拓展非利息收入提出相應(yīng)的政策和建議。
【關(guān)鍵詞】：非利息收入 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險 上市商業(yè)銀行
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 引言12-20
• 1.1 研究背景及選題意義12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13
• 1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述13-17
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.2.3 文獻(xiàn)述評17
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法17-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新18
• 1.5 論文的基本框架18-20
• 第2章 非利息收入與商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的理論分析20-29
• 2.1 非利息收入的一般分析20-23
• 2.1.1 非利息收入的定義20-21
• 2.1.2 非利息收入的特征21-23
• 2.2 商業(yè)銀行開展非利息收入業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)23-24
• 2.2.1 規(guī)避“監(jiān)管稅效應(yīng)”理論23
• 2.2.2 協(xié)同效應(yīng)理論23-24
• 2.2.3 資產(chǎn)組合理論24
• 2.3 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的一般分析24-26
• 2.3.1 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的定義24-25
• 2.3.2 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的的特點(diǎn)25-26
• 2.4 非利息收入對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的傳導(dǎo)機(jī)制26-28
• 2.4.1 非利息收入業(yè)務(wù)增加了銀行業(yè)務(wù)管理的難度，擴(kuò)大了風(fēng)險26-27
• 2.4.2 非利息收入業(yè)務(wù)擴(kuò)大了經(jīng)營杠桿增加了銀行的經(jīng)營風(fēng)險27-28
• 2.4.3 非利息收入通過其他途徑影響商業(yè)銀行的風(fēng)險水平28
• 2.5 小結(jié)28-29
• 第3章 我國上市商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入現(xiàn)狀和迫切性分析29-38
• 3.1 我國商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析29-34
• 3.1.1 商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)規(guī)模分析29-32
• 3.1.2 商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析32-34
• 3.2 我國商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入的迫切性34-37
• 3.2.1 從供給視角（銀行業(yè)視角）分析35-36
• 3.2.2 從需求視角（客戶視角）分析36-37
• 3.3 小結(jié)37-38
• 第4章 非利息收入對我國上市商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險影響的實證研究38-52
• 4.1 變量的選取38-42
• 4.1.1 銀行風(fēng)險指標(biāo)的選取38-39
• 4.1.2 解釋變量和控制變量的選取39-41
• 4.1.3 變量的符號介紹41-42
• 4.2 樣本的選取以及數(shù)據(jù)說明42-43
• 4.2.1 樣本選取42
• 4.2.2 數(shù)據(jù)說明42-43
• 4.3 非利息收入與銀行風(fēng)險之間的實證分析43-52
• 4.3.1 模型構(gòu)建43
• 4.3.2 樣本的描述性統(tǒng)計分析43-46
• 4.3.3 單位根檢驗46
• 4.3.4 模型設(shè)定46-48
• 4.3.5 實證估計及分析48-52
• 第5章 推進(jìn)商業(yè)銀行拓展非利息收入業(yè)務(wù)，強(qiáng)化風(fēng)險管理的建議52-55
• 5.1 增加非利息收入占比，優(yōu)化非利息收入結(jié)構(gòu)52-53
• 5.2 提高風(fēng)險管理水平，強(qiáng)化非利息收入的風(fēng)險分散效應(yīng)53
• 5.3 不同類型銀行要科學(xué)定位市場，，采用差異化競爭策略53-55
• 結(jié)論與展望55-57
• 1. 結(jié)論55-56
• 2. 展望56-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 致謝60-62
• 攻讀博/碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況62-63

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：981191