本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、危機傳染與系統(tǒng)性風(fēng)險

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【摘要】：異質(zhì)的金融網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,危機傳染效應(yīng)所引起的系統(tǒng)性風(fēng)險不同。本文基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,研究隨機網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)和無標度網(wǎng)絡(luò)這三種金融網(wǎng)絡(luò)中危機傳染對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響。首先構(gòu)建有向加權(quán)的銀行間隨機網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)和無標度網(wǎng)絡(luò),并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)確定網(wǎng)絡(luò)中每個銀行的資產(chǎn)負債表。其次模擬分析兩類隨機沖擊和兩類目標沖擊下,不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中風(fēng)險傳染所引起的系統(tǒng)性風(fēng)險狀況。結(jié)果顯示:無標度網(wǎng)絡(luò)面對沖擊時的穩(wěn)定性更高,但當(dāng)連接最多的銀行遭受沖擊時,這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)極端脆弱;隨機網(wǎng)絡(luò)面對目標沖擊具有最高的穩(wěn)定性,但面對隨機沖擊則更加不穩(wěn)定;金融網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出"穩(wěn)健而脆弱"的特性。
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 危機傳染 系統(tǒng)性風(fēng)險 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論
【基金】：教育部人文社會科學(xué)規(guī)劃基金項目“基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的金融危機傳染與系統(tǒng)性風(fēng)險關(guān)系研究”(14YJA910001)
【分類號】：F830.99;F224
【正文快照】： 一、引言近年來,國際上金融機構(gòu)失敗所引起的系統(tǒng)性危機揭示了系統(tǒng)性風(fēng)險的重要性。系統(tǒng)性風(fēng)險是影響整個金融系統(tǒng)穩(wěn)定的宏觀層面的風(fēng)險,而不是系統(tǒng)中某個個體的風(fēng)險。一般來說,系統(tǒng)性風(fēng)險源于三種負面沖擊的影響:一是宏觀經(jīng)濟層面負面沖擊,例如,經(jīng)濟增長、失業(yè)、通貨膨脹等的

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本文編號：955263