本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、危機(jī)傳染與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

  更多相關(guān)文章： 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 危機(jī)傳染 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論

【摘要】：異質(zhì)的金融網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,危機(jī)傳染效應(yīng)所引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不同。本文基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,研究隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)這三種金融網(wǎng)絡(luò)中危機(jī)傳染對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。首先構(gòu)建有向加權(quán)的銀行間隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò),并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)確定網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表。其次模擬分析兩類隨機(jī)沖擊和兩類目標(biāo)沖擊下,不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中風(fēng)險(xiǎn)傳染所引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。結(jié)果顯示:無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)面對(duì)沖擊時(shí)的穩(wěn)定性更高,但當(dāng)連接最多的銀行遭受沖擊時(shí),這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)極端脆弱;隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)面對(duì)目標(biāo)沖擊具有最高的穩(wěn)定性,但面對(duì)隨機(jī)沖擊則更加不穩(wěn)定;金融網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出"穩(wěn)健而脆弱"的特性。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 危機(jī)傳染 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金項(xiàng)目“基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的金融危機(jī)傳染與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系研究”(14YJA910001)
【分類號(hào)】：F830.99;F224
【正文快照】： 一、引言近年來,國(guó)際上金融機(jī)構(gòu)失敗所引起的系統(tǒng)性危機(jī)揭示了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要性。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)金融系統(tǒng)穩(wěn)定的宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn),而不是系統(tǒng)中某個(gè)個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)源于三種負(fù)面沖擊的影響:一是宏觀經(jīng)濟(jì)層面負(fù)面沖擊,例如,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、失業(yè)、通貨膨脹等的

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：955263