本文關(guān)鍵詞：制度缺陷、銀行行為與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管效率

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【摘要】：銀行監(jiān)管制度設(shè)計(jì)的不合理會(huì)扭曲銀行行為,從而對(duì)監(jiān)管效率產(chǎn)生負(fù)面影響。文章利用我國具有代表性的金融市場(chǎng)指數(shù)數(shù)據(jù)分析巴塞爾協(xié)議內(nèi)部模型法對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管效果,結(jié)果發(fā)現(xiàn):存在設(shè)計(jì)缺陷的附加因子不能產(chǎn)生促使銀行提高內(nèi)部模型準(zhǔn)確性的預(yù)期作用,銀行基于自身利益會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)管理效率低下的內(nèi)部模型,最終導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管失效。通過對(duì)附加因子構(gòu)建方式進(jìn)行修正,可以有效緩解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管低效問題,對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善監(jiān)管制度有重要意義。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 制度設(shè)計(jì) 銀行行為 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管效率
【基金】：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金(項(xiàng)目編號(hào):CXJJ-2013-328)的資助
【分類號(hào)】：F832.5;F224;F832.1
【正文快照】： "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"一、引言自巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(Basel Committee onBanking Supervision,下文簡(jiǎn)稱BCBS)將風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value at Risk,Va R)引入資本監(jiān)管框架之后,基于Va R的內(nèi)部模型法成為大型金融機(jī)構(gòu)日常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工具1。美國、加拿

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9 明U，

本文編號(hào)：882005