發(fā)布時間：2017-08-16 03:14

  本文關(guān)鍵詞：股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)與商業(yè)銀行效率

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【摘要】：近二十年來,我國銀行業(yè)改革是沿著銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的改革和銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整兩條路徑來推進(jìn)的。一方面通過引入戰(zhàn)略投資者、公開市場上市等股權(quán)改革的措施,推動國有獨資銀行的股份制改革,另一方面通過鼓勵股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展,以及允許外資、民營資本進(jìn)入銀行業(yè)等市場結(jié)構(gòu)改革措施,促進(jìn)銀行業(yè)競爭與發(fā)展。理論上講,這兩種改革都會影響商業(yè)銀行的效率,那么這兩種改革是否真的改善了我國商業(yè)銀行的效率呢?進(jìn)一步,到底是股權(quán)結(jié)構(gòu)改革對我國商業(yè)銀行效率的影響大,還是市場結(jié)構(gòu)改革對商業(yè)銀行效率的影響大,還是兩者同樣重要呢?要回答這些問題,就要對股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場機(jī)構(gòu)與銀行效率的關(guān)系進(jìn)行系統(tǒng)的理論和實證分析。本文首先運用委托代理理論分析股權(quán)結(jié)構(gòu)影響商業(yè)銀行效率的機(jī)制,運用市場力量假說和效率結(jié)構(gòu)假說分析市場結(jié)構(gòu)影響商業(yè)銀行效率的機(jī)制,在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析了銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)改革和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整對我國商業(yè)銀行經(jīng)營效率的可能影響。接下來對定性分析的結(jié)果進(jìn)行了實證檢驗。本文收集了我國已經(jīng)上市的16家商業(yè)銀行在2004年到2014年間的數(shù)據(jù)資料,用非參數(shù)研究方法中的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(DEA方法),計算銀行經(jīng)營的效率值,同時度量了銀行業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)變量(包括大股東持股比例、流通股股東持股比例以及大股東控股能力等)和市場結(jié)構(gòu)變量(包括市場集中度指標(biāo)和市場份額指標(biāo)),進(jìn)一步在控制其他影響商業(yè)銀行效率的因素的基礎(chǔ)上,實證檢驗了股權(quán)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行效率是否有顯著的影響。本文的主要研究結(jié)論是,單個銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)和銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)都會影響商業(yè)銀行的經(jīng)營效率。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來說,一定程度的股權(quán)集中度有利于經(jīng)營效率的提升,股票的流通上市有助于提升銀行經(jīng)營效率;從市場結(jié)構(gòu)來說,行業(yè)的市場集中度過高會損害銀行的經(jīng)營效率,但單個銀行市場份額的擴(kuò)大,卻會一定程度上促進(jìn)銀行效率的提高。這一結(jié)果的政策涵義是:在今后的銀行業(yè)改革中,單個銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場結(jié)構(gòu)的改善要同時推進(jìn)。要進(jìn)一步深化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革,持續(xù)推動非流通股流通上市,但無論改革如何推進(jìn),都要保證股權(quán)不能過度分散;要提高銀行業(yè)的市場競爭度,避免行業(yè)資源過度集中,擴(kuò)大銀行業(yè)開放水平和開放層次,允許具備經(jīng)營條件的民間資本介入。本文的創(chuàng)新之處在于:(1)根據(jù)本文的研究結(jié)果,銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)與銀行市場結(jié)構(gòu)都會對銀行經(jīng)營效率產(chǎn)生影響,而過去的研究文獻(xiàn)通常只肯定一方面的作用,而否定另一方面的作用。造成這種結(jié)果的原因是,過去的研究只是針對商業(yè)銀行某段時間內(nèi)的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析,時間跨度較短,而且沒有考慮到經(jīng)濟(jì)周期性的問題。(2)本文控制變量的引入比較全面,可以較為真實的模擬銀行所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。本文全面考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、風(fēng)險因素和成本因素對銀行經(jīng)營效率的影響,而過去的文獻(xiàn)一般只引用風(fēng)險變量或成本變量作為控制變量,變量個數(shù)較少。本文的不足之處在于:(1)本文的樣本選取了截止2015年已經(jīng)公開上市的16家商業(yè)銀行,而沒有涵蓋未上市的銀行;(2)在分析股權(quán)結(jié)構(gòu)因素對銀行效率的影響時,未將股權(quán)性質(zhì)納入變量參與回歸分析,僅考慮了股權(quán)集中度和流通性指標(biāo)對銀行效率的影響。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行效率 股權(quán)結(jié)構(gòu) 市場結(jié)構(gòu)
【學(xué)位授予單位】：浙江財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F275
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 緒論10-22
• 第一節(jié) 選題背景及研究意義10-14
• 第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述14-19
• 第三節(jié) 研究思路、方法及基本框架19-20
• 第四節(jié) 創(chuàng)新點與不足20-22
• 第二章 商業(yè)銀行經(jīng)營效率的測度方法22-28
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行效率的界定22-23
• 第二節(jié) 銀行效率測度的一般方法23-24
• 第三節(jié) 非參數(shù)法的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法（DEA）24-27
• 第四節(jié) 本章小結(jié)27-28
• 第三章 股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)對銀行效率影響的理論分析28-39
• 第一節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)影響銀行效率的定性分析28-32
• 第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)影響銀行效率的定性分析32-38
• 第三節(jié) 本章小結(jié)38-39
• 第四章 市場結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)對銀行效率影響的實證分析39-63
• 第一節(jié) 變量選擇及數(shù)據(jù)處理39-42
• 第二節(jié) 我國銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及可能影響42-52
• 第三節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)與銀行效率的回歸分析52-62
• 第四節(jié) 本章小結(jié)62-63
• 第五章 結(jié)論和政策涵義63-65
• 第一節(jié) 研究結(jié)論63-64
• 第二節(jié) 政策涵義64-65
• 參考文獻(xiàn)65-68
• 附錄68-69
• 致謝69-70

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：681177