本文關(guān)鍵詞：基于EVT-Copula的操作風(fēng)險度量

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【摘要】：新巴塞爾協(xié)議把操作風(fēng)險納入風(fēng)險量化和監(jiān)管領(lǐng)域,要求國際活躍商業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險計(jì)量模型能夠處理操作風(fēng)險損失概率分布厚尾特征。并明確建議通過損失分布法等高級方法來度量操作風(fēng)險。而使用損失分布法的計(jì)量模型沒有考慮業(yè)務(wù)線/事件類型之間的相關(guān)性,這與實(shí)際情況是不相符合的。為此本文運(yùn)用極值理論模擬損失分布,建立計(jì)算操作風(fēng)險總Va R值的EVT-Copula模型,并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用Copula函數(shù)度量銀行各類業(yè)務(wù)操作風(fēng)險之間的相依性,得到整體Va R值的模擬值。
【作者單位】： 西南科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 極值理論 在險值
【基金】：四川省科技廳軟科學(xué)研究計(jì)劃資助項(xiàng)目(2013ZR0097) 西南科技大學(xué)科研基金資助項(xiàng)目(13sxt012)
【分類號】：F830.4
【正文快照】： 1引言2004年正式頒布的巴塞爾新資本協(xié)議明確提出商業(yè)銀行面臨三大主要風(fēng)險:信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險,也正式將操作風(fēng)險納入了監(jiān)管范圍并且為其配置相應(yīng)的監(jiān)管資本。同時建議國際活躍商業(yè)銀行采用內(nèi)部法、損失分布法、極值理論等更具風(fēng)險敏感性的高級法(Advanced Measure

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本文編號：535086