本文在我國(guó)滬港通開(kāi)通五年后,在我國(guó)金融市場(chǎng)急需走向?qū)ν忾_(kāi)放和成熟的過(guò)程中,研究了短期滬港通開(kāi)通后滬市的波動(dòng)變化,選取了滬港通開(kāi)通前2014年8月17日至2015年11月17日和滬港通開(kāi)通后2015年11月17日至2015年2月17日的上證指數(shù)50的收盤(pán)價(jià)作為滬市的代理變量,通過(guò)建立時(shí)間序列模型研究滬市的波動(dòng)性,利用GARCH模型,構(gòu)建虛擬變量對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而得出結(jié)論。短期滬市股價(jià)明顯受到了滬港通的影響,增強(qiáng)了滬市A股證券市場(chǎng)的流動(dòng)性。

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【文章目錄】：
一、研究背景
二、統(tǒng)計(jì)分析
    （一）統(tǒng)計(jì)分析。
    （二）序列自相關(guān)和偏自相關(guān)檢驗(yàn)。
    （三）異方差檢驗(yàn)—檢驗(yàn)ARCH效應(yīng)。
三、模型
四、模型驗(yàn)證
五、結(jié)論



本文編號(hào)：4013395