資本是商業(yè)銀行賴以生存和發(fā)展的基礎,它決定了商業(yè)銀行市場生存能力、風險抵御能力和市場競爭能力。正是由于資本在商業(yè)銀行的重要地位,與其緊密相關(guān)的經(jīng)濟資本管理、資本充足率和資本回報要求被逐漸認可,并成為國際先進銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。《巴塞爾新資本協(xié)議》突出了銀行對風險資本的精確計量,鼓勵商業(yè)銀行采用更能準確反映銀行真實風險狀況的內(nèi)部評級法精確計量風險資本,充分體現(xiàn)了資本管理從監(jiān)管資本到經(jīng)濟資本的轉(zhuǎn)變。中國銀監(jiān)會在2006年底公布了國內(nèi)銀行業(yè)實施巴塞爾新資本協(xié)議的時間安排,提出國內(nèi)大型商業(yè)銀行應在2010年至2013年逐步實施巴塞爾新資本協(xié)議,新資本協(xié)議的實施將迫使國內(nèi)銀行盡快提高經(jīng)營管理水平,考慮如何精確計量并高效配置資本,盡可能在銀行資本約束下實現(xiàn)價值最大化。因此無論從外部監(jiān)管要求,還是從銀行內(nèi)部經(jīng)營管理需要來看,經(jīng)濟資本管理對于大力提升商業(yè)銀行精細化管理水平和全面風險管理能力具有重要意義。 本文從經(jīng)濟資本理論出發(fā),重點圍繞經(jīng)濟資本的計量及其在商業(yè)銀行的應用兩方面展開,通過對經(jīng)濟資本計量方法的比較分析,并佐以國內(nèi)商業(yè)銀行的應用案例進行分析,最后結(jié)合目前國內(nèi)商業(yè)銀行在推行經(jīng)濟資本管理過...

【文章頁數(shù)】：61 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題的背景及意義
    1.2 相關(guān)文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻綜述
    1.3 研究的內(nèi)容框架和研究方法
        1.3.1 研究的內(nèi)容框架
        1.3.2 研究方法與研究流程
    1.4 創(chuàng)新點
第二章 經(jīng)濟資本理論概述
    2.1 經(jīng)濟資本的概念
        2.1.1 經(jīng)濟資本的概念和內(nèi)涵
        2.1.2 三種資本之間的區(qū)別與聯(lián)系
    2.2 經(jīng)濟資本與風險損失
        2.2.1 銀行損失的概念與類型
        2.2.2 經(jīng)濟資本與非預期損失
    2.3 經(jīng)濟資本管理的作用和意義
        2.3.1 經(jīng)濟資本管理的基本作用
        2.3.2 經(jīng)濟資本管理的意義
第三章 經(jīng)濟資本計量原理與方法
    3.1 信用風險經(jīng)濟資本計量方法
        3.1.1 系數(shù)法
        3.1.2 資產(chǎn)變動法
        3.1.3 收入變動法
        3.1.4 各種計量方法優(yōu)缺點比較
    3.2 市場風險經(jīng)濟資本計量方法
        3.2.1 標準法
        3.2.2 內(nèi)部模型法
    3.3 操作風險經(jīng)濟資本計量方法
        3.3.1 基本指標法
        3.3.2 標準法
        3.3.3 高級計量法
第四章 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量案例分析
    4.1 某國有商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量的范圍
    4.2 某國有商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量方法
        4.2.1 信用風險經(jīng)濟資本計量
        4.2.2 市場風險經(jīng)濟資本的計量
        4.2.3 利率風險經(jīng)濟資本的計量
        4.2.4 操作風險經(jīng)濟資本的計量
        4.2.5 總量經(jīng)濟資本的計量
    4.3 經(jīng)濟資本計量案例分析
        4.3.1 單一客戶的經(jīng)濟資本計算
        4.3.2 客戶單筆貸款的經(jīng)濟資本計算
第五章 經(jīng)濟資本在我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的應用
    5.1 目前我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的應用現(xiàn)狀
    5.2 經(jīng)濟資本應用之風險調(diào)整后收益RAROC
        5.2.1 風險調(diào)整后收益率(RAROC)的原理與計算方法
        5.2.2 風險調(diào)整后收益率(RAROC)計算案例
    5.3 經(jīng)濟資本在(EVA)績效考核方面的應用
        5.3.1 EVA績效考核原理
        5.3.2 EVA績效考核的應用案例
    5.4 經(jīng)濟資本在貸款定價方面的應用
        5.4.1 貸款定價的原理
        5.4.2 貸款定價應用案例
第六章 結(jié)論及建議
參考文獻
致謝
學位論文評閱及答辯情況表



本文編號：4012826