本文關(guān)鍵詞：泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：一個(gè)國(guó)家不管是發(fā)達(dá)還是不發(fā)達(dá),中小企業(yè)都在一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要的角色,尤其在吸收人員就業(yè)、穩(wěn)定社會(huì)動(dòng)蕩、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)等方面的作用更是顯著。然而,在中小企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)阻礙其發(fā)展的一個(gè)重大問(wèn)題就是資金短缺的問(wèn)題,中國(guó)的中小企業(yè)這種現(xiàn)象更是明顯。國(guó)家和政府為了緩解中小企業(yè)資金短缺的問(wèn)題,不斷地出臺(tái)各種政策來(lái)號(hào)召各大商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)提供貸款給那些資金短缺的中小企業(yè)。各大商業(yè)銀行為了自身的業(yè)務(wù)逐漸拓展,也為了相應(yīng)國(guó)家的種種號(hào)召,因此它們?cè)诓粩嗟丶哟髮?duì)那些資金短缺的中小企業(yè)貸款投放的力度。雖然那些商業(yè)銀行加大對(duì)中小企業(yè)的貸款投放的力度,一定程度上,可以為自身帶來(lái)相應(yīng)的利益,但是也要承擔(dān)中小企業(yè)違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如何對(duì)那些有過(guò)貸款的中小企業(yè)進(jìn)行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè),是各大商業(yè)銀行所要面臨的一大難題。泉州銀行作為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行重要的一員,泉州銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估或者預(yù)測(cè)也是至關(guān)重要。本文首先回顧了貸款信用風(fēng)險(xiǎn)方面的相關(guān)文獻(xiàn),對(duì)中小企業(yè)的內(nèi)涵、基本特征以及作用進(jìn)行了闡述,對(duì)中小企業(yè)融資狀況進(jìn)行了深入分析,在此基礎(chǔ)上交代了中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源,然后結(jié)合具體案例分析了泉州銀行中小企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的成因,對(duì)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法進(jìn)行闡述、篩選,最后選擇了因子分析法和二元LOGISTIC回歸模型作為本文的研究方法。本文選取了泉州銀行申請(qǐng)貸款的中小企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)樣本。為了讓模型和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題之間的匹配度更高,首先運(yùn)用因子分析法,對(duì)選取的15個(gè)指標(biāo)進(jìn)行降維,最后提取了5個(gè)主因子,即償債能力、盈利能力、發(fā)展能力、運(yùn)營(yíng)能力和流動(dòng)性因子。在此基礎(chǔ)上,本文選擇了Z值作為中小企業(yè)是否違約的標(biāo)準(zhǔn),Z值大于2.675時(shí),企業(yè)違約概率較��；Z值小于2.675時(shí),企業(yè)違約可能性較大。以二分變量為因變量,以上面所提取的5個(gè)主因子為自變量,構(gòu)建中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的二元LOGISTIC預(yù)測(cè)模型。預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),以0.500進(jìn)行切割,預(yù)測(cè)模型對(duì)于高違約風(fēng)險(xiǎn)的樣本中小企業(yè)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分別達(dá)到63.6%,對(duì)于低違約風(fēng)險(xiǎn)的樣本預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為96.8%,總體預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為85.4%。證明模型對(duì)于中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)比較準(zhǔn)確。
【關(guān)鍵詞】：泉州銀行 中小企業(yè) 貸款信用風(fēng)險(xiǎn) 因子分析 二元Logistic回歸
【學(xué)位授予單位】：福建農(nóng)林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.4;F276.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-11
• 1 緒論11-18
• 1.1 研究背景與意義11-12
• 1.2 文獻(xiàn)綜述12-15
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀13-14
• 1.2.3 綜合述評(píng)14-15
• 1.3 研究方法15
• 1.3.1 文獻(xiàn)研究法15
• 1.3.2 因子分析法15
• 1.3.3 二元Logistic回歸模型15
• 1.4 研究?jī)?nèi)容15-16
• 1.5 研究思路與技術(shù)路線16-17
• 1.6 創(chuàng)新與不足17-18
• 1.6.1 研究特色與創(chuàng)新17
• 1.6.2 不足之處17-18
• 2 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的理論分析18-31
• 2.1 中小企業(yè)的概念及特征18-20
• 2.1.1 中小企業(yè)的概念18
• 2.1.2 中小企業(yè)的基本特征18-20
• 2.2 中小企業(yè)的作用20-22
• 2.3 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀22-23
• 2.4 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源23-26
• 2.5 泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述26-31
• 2.5.1 泉州銀行簡(jiǎn)介26
• 2.5.2 泉州銀行中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀26
• 2.5.3 泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的成因26-31
• 3 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇31-36
• 3.1 主流的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法31-33
• 3.1.1 要素分析法31
• 3.1.2 貸款評(píng)級(jí)分類法31-32
• 3.1.3 信用轉(zhuǎn)移矩陣法32
• 3.1.4 KMV模型32-33
• 3.1.5 信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型33
• 3.2 本文選擇的貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法33-36
• 3.2.1 因子分析法33-34
• 3.2.2 二元Logistic回歸模型34-36
• 4 泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)證分析36-43
• 4.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來(lái)源36
• 4.2 指標(biāo)選擇36-37
• 4.3 指標(biāo)的因子分析37-41
• 4.3.1 可行性分析37-38
• 4.3.2 公共因子的提取及解釋38-40
• 4.3.3 因子得分40-41
• 4.4 基于LOGISTIC回歸的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析41-43
• 4.4.1 參數(shù)估計(jì)和擬合水平檢驗(yàn)41-42
• 4.4.2 模型整體評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)能力42-43
• 5 結(jié)論與建議43-45
• 5.1 本文的研究結(jié)論43
• 5.2 貸款信用風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策建議43-45
• 5.2.1 設(shè)立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系43-44
• 5.2.2 強(qiáng)化貸款之后的信用風(fēng)險(xiǎn)管理44
• 5.2.3 企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化自身建設(shè)和信息之間的共享44
• 5.2.4 強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和建立專業(yè)的信貸隊(duì)伍44-45
• 參考文獻(xiàn)45-47
• 致謝47-48
• 附錄：商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的部分?jǐn)?shù)據(jù)48-49

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本文編號(hào)：391906