本文旨在研究操作風(fēng)險損失的度量方法。邏輯結(jié)構(gòu)上,文章首先從定義、分類、特征三方面對操作風(fēng)險做了初步闡述;其次分析國內(nèi)外操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的分布特征并進(jìn)行對比,認(rèn)為我國銀行業(yè)操作風(fēng)險的現(xiàn)實(shí)情況是以內(nèi)部欺詐和外部欺詐兩種損失事件類型為主；接下來以博弈論為工具,使用混合戰(zhàn)略模型作為分析框架,討論了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的產(chǎn)生根源和主要影響因素。研究結(jié)果表明：欺詐型操作風(fēng)險的產(chǎn)生根源在于銀行內(nèi)部的委托代理關(guān)系和崗位制約關(guān)系。操作風(fēng)險的發(fā)生頻率與欺詐者的作案成本、職位高低以及對其處罰力度；檢查者的檢查成本,預(yù)期以及對其的獎賞程度；案件暴露距案發(fā)的時間間隔等一系列因素相關(guān)。再次,分析和對比了巴塞爾委員會和業(yè)界度量操作風(fēng)險的幾種主流模型和量化方法,結(jié)果表明,極值理論在度量該類風(fēng)險時存在相對優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上,再應(yīng)用copula函數(shù)反映不同損失事件之間的相關(guān)性,可大幅度提高度量精度。最后,利用從公開渠道收集的我國商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐和外部欺詐損失數(shù)據(jù),運(yùn)用POT模型與Gumbel Copula對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險進(jìn)行了實(shí)證研究。采用Gumbel Copula刻畫內(nèi)部欺詐和外部欺詐之間的二元相關(guān)性,相對于兩種損... 

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外學(xué)者對銀行操作風(fēng)險的研究
        1.2.2 國內(nèi)學(xué)者對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的研究
    1.3 研究方法、文章結(jié)構(gòu)、可能創(chuàng)新與局限
第2章 操作風(fēng)險的界定及我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的影響因素
    2.1 操作風(fēng)險定義沿革、分類界定和特征
        2.1.1 定義沿革
        2.1.2 國內(nèi)外對于操作風(fēng)險分類界定的方式
        2.1.3 國內(nèi)外操作風(fēng)險損失分布特征的比對
    2.2 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險產(chǎn)生的理論根源和主要影響因素
        2.2.1 風(fēng)險產(chǎn)生的理論根源
        2.2.2 基于外部委托代理關(guān)系對風(fēng)險影響因素的分析
        2.2.3 基于內(nèi)部崗位制衡關(guān)系對風(fēng)險影響因素的分析
        2.2.4 小結(jié)
第3章 操作風(fēng)險度量方法的比較與評價
    3.1 巴塞爾協(xié)議Ⅱ提出的計(jì)量模型
    3.2 業(yè)界流行的高級計(jì)量法模型優(yōu)缺點(diǎn)比對
    3.3 極值理論
        3.3.1 操作風(fēng)險與極值理論的聯(lián)系
        3.3.2 極值理論回顧及在金融領(lǐng)域的運(yùn)用
        3.3.3 經(jīng)典極值模型和POT模型
    3.4 Copula函數(shù)
第4章 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量的實(shí)證分析
    4.1 數(shù)據(jù)的預(yù)處理與說明
    4.2 使用極值理論的POT模型度量操作風(fēng)險
        4.2.1 數(shù)據(jù)分析
        4.2.2 廣義帕累托分布(GPD)
        4.2.3 POT模型中GPD分布的參數(shù)估計(jì)與VaR的計(jì)算
    4.3 應(yīng)用Copula與極值理論的POT度量操作風(fēng)險
        4.3.1 數(shù)據(jù)分析
        4.3.2 臨界值的選擇與模型的參數(shù)估計(jì)
        4.3.3 VaR的計(jì)算
        4.3.4 小結(jié)
第5章 主要結(jié)論及政策建議
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 政策建議
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]極值Copula在商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量中的應(yīng)用[J]. 王博,孟生旺.  統(tǒng)計(jì)教育. 2010(08)
[2]銀行舞弊監(jiān)管的博弈模型分析[J]. 曹軍,沈紅波,饒艷超.  會計(jì)研究. 2010(02)
[3]當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究[J]. 張磊,鄒玲.  當(dāng)代財(cái)經(jīng). 2008(10)
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博士論文
[1]我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險理論與實(shí)證研究[D]. 費(fèi)倫蘇.武漢理工大學(xué) 2008
[2]商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究[D]. 劉睿.天津大學(xué) 2007
[3]中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究[D]. 任有泉.天津大學(xué) 2006
[4]金融市場風(fēng)險的度量—基于極值理論和Copula的應(yīng)用研究[D]. 孔繁利.吉林大學(xué) 2006



本文編號：3697625