當(dāng)今，世界金融的核心是銀行，一個國家的整體經(jīng)濟運作都與銀行的發(fā)展息息相關(guān)。目前，國有商業(yè)銀行改組成為國有控股股份制銀行、各中小股份制銀行及外資銀行不斷涌現(xiàn)，在這樣的情形下，銀行的績效問題就最先被理論界與實務(wù)界提出來。因為，在宏觀上來說，銀行績效與一個國家的經(jīng)濟狀況息息相關(guān)；在行業(yè)中來看，績效高決定著銀行擁有競爭力�？紤]到銀行績效的重要性，本文旨在研究影響我國商業(yè)銀行績效的因素。在本文的第二章回顧了有關(guān)銀行績效研究的文獻，在三、四章分析了衡量銀行績效的財務(wù)指標(biāo)和實證分析所選取的方法，在第五章的實證部分運用因子分析法研究銀行績效的影響因素，分為四個主成分：盈利能力、營運能力、發(fā)展能力和安全性，并判別這些主成分因子對銀行績效的影響程度分別是多少，進而在第六章提出提高我國商業(yè)銀行績效的建議。另外，本文在績效研究的基礎(chǔ)上引入VaR模型對銀行的風(fēng)險進行了評估。VaR（風(fēng)險價值）作為一種風(fēng)險測量的定量分析工具，是近年來在國際金融域被廣泛使用的一種金融風(fēng)險測量的技術(shù)，其采用定量分析的方法，使風(fēng)險管理體現(xiàn)出客觀性與科學(xué)性。本文主要通過結(jié)合績效與VaR模型，評估出我國銀行是否存在風(fēng)險，并提出了VaR模型在... 

【文章來源】：南京財經(jīng)大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題的背景與意義
    1.2 研究思路
    1.3 研究框架結(jié)構(gòu)
    1.4 本文的創(chuàng)新之處
第二章 國內(nèi)外文獻回顧
    2.1 銀行績效的文獻綜述
        2.1.1 和股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系的研究
        2.1.2 和銀行規(guī)模關(guān)系的研究
        2.1.3 和市場結(jié)構(gòu)關(guān)系的研究
        2.1.4 和財務(wù)指標(biāo)關(guān)系的研究
        2.1.5 國內(nèi)外研究述評
    2.2 VaR 模型的文獻綜述
        2.2.1 國外的理論研究
        2.2.2 國內(nèi) VaR 理論研究現(xiàn)狀
第三章 銀行績效和 VaR 模型的理論基礎(chǔ)
    3.1 銀行績效的衡量指標(biāo)
        3.1.1 銀行價值指標(biāo)
        3.1.2 利潤率指標(biāo)
        3.1.3 資產(chǎn)收益率指標(biāo)
        3.1.4 Tobin’s Q 值指標(biāo)
        3.1.5 凈資產(chǎn)凈經(jīng)營現(xiàn)金流量指標(biāo)
    3.2 銀行績效的衡量方法
        3.2.1 經(jīng)濟增加值法
        3.2.2 平衡計分卡法
        3.2.3 前沿邊界法
        3.2.4 因子分析法
        3.2.5 小結(jié)
    3.3 VaR 模型的基本原理
        3.3.1 VaR 模型的內(nèi)涵
        3.3.2 VaR 的參數(shù)選擇
    3.4 VaR 的核心思想
第四章 銀行績效影響因素分析、指標(biāo)選擇及 VaR 模型的應(yīng)用
    4.1 銀行績效影響因素指標(biāo)的選擇原則
    4.2 指標(biāo)選擇
        4.2.1 盈利能力
        4.2.2 營運能力
        4.2.3 發(fā)展能力
        4.2.4 安全性
    4.3 指標(biāo)體系
    4.4 VaR 的計算方法
        4.4.1 一般分布下的 VaR 計算
        4.4.2 VaR 計算的具體方法
    4.5 VaR 指標(biāo)的優(yōu)點及在風(fēng)險管理中的運用
        4.5.1 VaR 指標(biāo)的優(yōu)點
        4.5.2 VaR 在風(fēng)險管理中的運用
    4.6 建立 VaR 模型來評估上市銀行風(fēng)險
第五章 研究設(shè)計和實證分析
    5.1 研究假設(shè)
    5.2 樣本選擇及來源
    5.3 變量的選取與定義
        5.3.1 獲利能力指標(biāo)
        5.3.2 營運能力指標(biāo)
        5.3.3 發(fā)展能力指標(biāo)
        5.3.4 安全性指標(biāo)
    5.4 對上市銀行績效的影響因素的實證分析
    5.5 基于上面的研究建立 VaR 模型進行上市銀行風(fēng)險管理
第六章 結(jié)語
    6.1 結(jié)論分析
    6.2 提高我國商業(yè)銀行績效的建議
        6.2.1 提高盈利能力的建議
        6.2.2 提高資金流動性的建議
        6.2.3 提高風(fēng)險防范能力的建議
    6.3 研究的局限性及進一步研究方向
參考文獻
攻讀碩士期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
后記


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]商業(yè)銀行風(fēng)險管理與VaR方法應(yīng)用研究[J]. 彭芳春.  理論月刊. 2007(04)
[3]VaR風(fēng)險管理技術(shù)及在證券市場中的應(yīng)用[J]. 林舒.  發(fā)展研究. 2006(12)
[4]VaR計量模型在金融市場的運用研究[J]. 武魏巍,韓學(xué)意,丁日佳.  工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟. 2006(08)
[5]VaR:風(fēng)險管理的核心[J]. 崔悅文,李輝.  全國商情.經(jīng)濟理論研究. 2006(08)
[6]我國商業(yè)銀行業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)與經(jīng)營績效的實證研究[J]. 金成曉,紀(jì)明輝.  稅務(wù)與經(jīng)濟(長春稅務(wù)學(xué)院學(xué)報). 2006(04)
[7]我國商業(yè)銀行內(nèi)部法人治理與銀行績效的實證分析[J]. 趙勇.  海南金融. 2006(06)
[8]基于DEA和SFA的我國商業(yè)銀行效率研究[J]. 許曉雯,時鵬將.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2006(01)
[9]基于參數(shù)法的中國商業(yè)銀行規(guī)模經(jīng)濟研究與實證[J]. 孫秀峰,遲國泰,楊德.  中國管理科學(xué). 2005(04)
[10]基于EVA的中小銀行績效與治理結(jié)構(gòu)關(guān)系分析[J]. 朱建武.  財經(jīng)研究. 2005(05)



本文編號：3644499